Создан заказ №1126863
4 мая 2016
Дана выборка курса биржевой стоимости акции некоторого предприятия за 12 месяцев
Как заказчик описал требования к работе:
Задание во вложении. Вариант сообщу позже. Выполнять в соответствии с метод. указаниям.
Фрагмент выполненной работы:
Дана выборка курса биржевой стоимости акции некоторого предприятия за 12 месяцев. Необходимо:
Найти коэффициенты автокорреляции со смещением на 1, 2, 3 и 4 месяца.
Проверить найденные коэффициенты автокорреляции на значимость с доверительной вероятностью p=0,95.
Построить коррелограмму.
Построить аддитивную (или мультипликативную) модель временного ряда.
Вариант Стоимость акции по месяцам (руб.)
20. (работа была выполнена специалистами Автор 24) 104 103 104 108 108 110 114 115 114 119 119 120
Решение:
Рассчитаем несколько последовательных коэффициентов автокорреляции. Для этого составляем первую вспомогательную таблицу.
Таблица 2
1 104
2 103 104 20,73333 22,8 472,72 429,8711 519,84
3 104 103 21,73333 21,8 473,7867 472,3378 475,24
4 108 104 25,73333 22,8 586,72 662,2044 519,84
5 108 108 25,73333 26,8 689,6533 662,2044 718,24
6 110 108 27,73333 26,8 743,2533 769,1378 718,24
7 114 110 31,73333 28,8 913,92 1007,004 829,44
8 115 114 32,73333 32,8 1073,653 1071,471 1075,84
9 114 115 31,73333 33,8 1072,587 1007,004 1142,44
10 119 114 36,73333 32,8 1204,853 1349,338 1075,84
11 119 119 36,73333 37,8 1388,52 1349,338 1428,84
12 120 119 37,73333 37,8 1426,32 1423,804 1428,84
Сумма 1234 1218 329,0667 324,8 10045,99 10203,72 9932,64
Среднее значение 82,26667 81,2
Следует заметить, что среднее значение получается путем деления не на 12, а на 11, т.к. у нас теперь на одно наблюдение меньше.
Теперь вычисляем коэффициент автокорреляции первого порядка:
.
Составляем вспомогательную таблицу для расчета коэффициента автокорреляции второго порядка.
Таблица 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 104
2 103
3 104 104 23,214286 25,5 591,9643 538,9030612 650,25
4 108 103 27,214286 24,5 666,75 740,6173469 600,25
5 108 104 27,214286 25,5 693,9643 740,6173469 650,25
6 110 108 29,214286 29,5 861,8214 853,4744898 870,25
7 114 108 33,214286 29,5 979,8214 1103,188776 870,25
8 115 110 34,214286 31,5 1077,75 1170,617347 992,25
9 114 114 33,214286 35,5 1179,107 1103,188776 1260,25
10 119 115 38,214286 36,5 1394,821 1460,331633 1332,25
11 119 114 38,214286 35,5 1356,607 1460,331633 1260,25
12 120 119 39,214286 40,5 1588,179 1537,760204 1640,25
Сумма 1131 1099 323,14286 314 10390,79 10709,03061 10126,5
Среднее значение 80,78571 78,5
Следовательно
.
Аналогично находим коэффициенты автокорреляции более высоких порядков, а все полученные значения заносим в сводную таблицу.
Таблица 4
Лаг Коэффициент автокорреляции уровней
1 0,997886
2 0,9978
3 0,968949
4 0,998611
Коррелограмма:
Рис. 4.5.
Анализ коррелограммы и графика исходных уровней временного ряда позволяет сделать вывод о наличии в изучаемом временном ряде сезонных колебаний.
Общий вид аддитивной модели следующий:
Y = T + S + E.
Эта модель предполагает, что каждый уровень временного ряда может быть представлен как сумма трендовой (T), сезонной (S) и случайной (E) компонент. Рассчитаем компоненты аддитивной модели временного ряда. Проведем выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей средней. Для этого:
1.1. Найдем скользящие средние. Полученные таким образом выровненные значения уже не содержат сезонной компоненты.
1.2. Приведем эти значения в соответствие с фактическими моментами времени, для чего найдем средние значения из двух последовательных скользящих средних – центрированные скользящие средние.
t yt Скользящая средняя Центрированная скользящая средняя Оценка сезонной компоненты
1 104 - - -
2 103 104,75
3 104 105,75 105,25 -1,25
4 108 107,5 106,625 1,375
5 108 110 108,75 -0,75
6 110 111,75 110,875 -0,875
7 114 113,25 112,5 1,5
8 115 115,5 114,375 0,625
9 114 116,75 116,125 -2,125
10 119 118 117,375 1,625
11 119 - - -
12 120 - - -
Шаг 2. Найдем оценки сезонной компоненты как частное от деления фактических уровней ряда на центрированные скользящие средние. Эти оценки используются для расчета сезонной компоненты S. Для этого найдем средние за каждый период оценки сезонной компоненты Sj. Сезонные воздействия за период взаимопогашаются. В мультипликативной модели это выражается в том, что сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам должна быть равна числу периодов в цикле. В нашем случае число периодов одного цикла равно 4.
Показатели 1 2 3 4
1
-1,25 1,375
2 -0,75 -0,88 1,50 0,625
3 -2,13 1,63
Всего за период -2,88 0,75 0,25 2,00
Средняя оценка сезонной компоненты -1,44 0,38 0,13 1,00
Скорректированная сезонная компонента, Si -1,45 0,36 0,11 0,98
Для данной модели имеем:
-1,44 + 0,38 +0,13 + 1,0 = 0,06
Корректирующий коэффициент:
Рассчитываем скорректированные значения сезонной компоненты Si и заносим полученные данные в таблицу. Исключим влияние сезонной компоненты, вычитая ее значение из каждого уровня исходного временного ряда. Получим величины T + E = Y - S...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
5 мая 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Дана выборка курса биржевой стоимости акции некоторого предприятия за 12 месяцев.docx
2016-05-08 11:15
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Заказывала несколько работ у данного автора - все просто супер!! Восхищаюсь автором. Очень пунктуален, ответственен. Теперь только к Вам!! Всем советую!!! Буду обращаться еще.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
