Создан заказ №1138819
27 апреля 2016
Пусть уравнение рынка капиталов в модели САРМ записывается в виде E(ri)=0 05+0
Как заказчик описал требования к работе:
Необходимо решить задания и дать развернутый ответ на каждый тест, т.е.
не просто поставить галочку, а предоставить решение и дать пояснения по
каждому вопросу почему именно такой ответ.
Фрагмент выполненной работы:
Пусть уравнение рынка капиталов в модели САРМ записывается в виде: E(ri)=0,05+0,07*β, тогда, если согласно опубликованным данным по акциям компании «Вега» коэффициент «бета» равен 0,825 и ожидаемая доходность 16 %, то …
приобретать данные акции имеет смыслнужно искать другую информацию, поскольку на основании этих данных нельзя сделать окончательного вывода о том, есть ли смысл приобретать акции «Вега»приобретать данные акции смысла не имеет
E(ri)=0,05+0,07*0,825=0,10775=10,775%<16% - приобретать данные акции имеет смысл. (работа была выполнена специалистами Автор 24)
Если известно, что «портфельная бета» оценивается как взвешенная величина коэффициентов «бета» каждой акции портфеля, где весом служит доля начальной суммы, идущая на приобретение конкретной акции портфеля βпортф= , и в мере Трейнора используется величина βпортф. – то эти величины …
совпадают, когда шаг расчета для вычисления обоих величин одинаковсовпадают, речь идет об одной и той же величинене совпадают, принцип вычисления βпортф инойотличаются, и если инвестор прибегает к коротким продажам, то есть вес какой-либо акции принимает отрицательный вес
Решение:
Коэффициент Трейнора был разработан Джеком Трейнором и измеряет доходность, заработанную свыше безрисковой инвестиции, на единицу рыночного риска, понесенного определенным инвестором.
На основе имеющихся сведений о ежегодной доходности портфелей вычислим среднюю геометрическую годовую отдачу каждого портфеля и . Зная изменения рыночного индекса за этот же промежуток времени, вычислим каждого портфеля, а также определим средние геометрические годовые значения
Не совпадают.
Под экономической стоимостью акции понимается …
стоимость собственных средств АО в расчете на одну акциюцена, установившаяся на акцию в ходе организованных внебиржевых торговприведенная стоимость PV будущего потока дивидендов и цены продажицена, установившаяся на акцию в ходе организованных биржевых торгов
Экономическая стоимость акции представляет собой приведенную стоимость тех потоков денег, которые в данный момент инвестор ожидает получить.
Экономическая стоимость акции определяется как приведенная стоимость PV будущего потока дивидендов и цены продажи, и в этом случае брать доходность r облигации с аналогичным холдинговым периодом и уровнем риска в качестве ставки дисконта …
можно, но только если облигация бескупоннаяможно, но только если облигация купоннаянельзя, так как это два отличающихся инвестиционных средстваможно
Если инвестор формирует композиционный портфель С на основе рискового портфеля М путем включения безрисковых ценных бумаг и желаемый уровень риска определен инвестором величиной σC=0,08 (см. на рис. ГЭП, построенную с использованием модели Г. Марковица), то ожидаемая доходность E(rC) такого композиционного портфеля будет равна:
0,016 0,056 0,0730,088 (определили по графику)
К методам, основанным на анализе графиков движения цен акций, относят …
скользящие средниетенденциимоментдивергенциюиндекс относительной устойчивости
Случай, когда при сравнении оцениваемого портфеля с рыночным портфелем использование меры Трейнора покажет, что оцениваемый портфель хуже рыночного, а мера Шарпа – лучше рыночного, …
может произойти только в случае абсолютной положительной корреляции доходностей рыночного и оцениваемого портфеляневозможен теоретически, так как мера Шарпа учитывает суммарный риск и более «жестко» оценивает портфелиможет произойти только в случае абсолютной отрицательной корреляции доходностей рыночного и оцениваемого портфеляможет произойти, теоретически такая ситуация возможна
Пусть имеются две акции (изменения их цен указаны в таблице) – тогда, если инвестор воспользуется арбитражными возможностями, он …
должен коротко продать акцию А и купить акцию Вдолжен коротко продать акцию В и купить акцию Адолжен продать акцию А и купить акцию Вничего не сможет сделать, так как возможностей для арбитража нетдолжен продать акцию В и купить акцию А
Так как нет дополнительных данных, то возможностей для арбитража нет.
Утверждать, что при соблюдении начальных условий модели САРМ каждый инвестор будет стремиться создавать рисковую часть композиционных портфелей на основе рыночного портфеля М, …
нельзя, поскольку начальные условия САРМ отрицают подобную возможностьможноможно, но только при создании ссудных, а не заемных портфелейможно, но если холдинговый период инвестора превосходит 1 год
В конечном итоге аналитик, проводящий фундаментальный анализ, преследует цель исследования факторов, воздействующих …
на безработицуна величину процентной ставкина стоимость оцениваемой акциина темп инфляции
При оценке стоимости акции фирмы «Вега» с использованием фундаментального анализа проводить исследование экономической ситуации в отрасли, где занята фирма «Вега», …
нужно только в том случае, если фирма «Вега» действует в условиях олигополиине нужно, такое исследование не обеспечивает аналитика необходимой информациейнужнонужно только для привилегированных акций, но не для обыкновенных
Если инвестор при формировании рискового портфеля из 10 акций решил занять 1000 руб...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
28 апреля 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Пусть уравнение рынка капиталов в модели САРМ записывается в виде E(ri)=0 05+0.docx
2016-09-27 22:26
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Очень профессионально и быстро сделана работа , быстро вносились необходимые корректировки. Молодец!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
