Создан заказ №1314443
24 августа 2016
Вариант 1 Ожидаемая доходность рыночного портфеля а стандартное отклонение его доходности
Как заказчик описал требования к работе:
Оформить все графики в контрольной; 2. начертить схемы в соответствие со стандартами (можно в графическом редакторе на пк). Работу нужно сдавать в пятницу, поэтому 2 дня на выполнение максимум. Подробное задание прикрелено.
Фрагмент выполненной работы:
Вариант 1.
Ожидаемая доходность рыночного портфеля , а стандартное отклонение его доходности . Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15 б) 0,2 в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 5%.
Решение:
Бета-коэффициент характеризует степень риска ценной бумаги и рассчитывается по следующей формуле:
β=covri;rmσm2 (1)
covri;rm – ковариация между доходностями актива и рыночного портфеля;
σm2 – стандартное отклонение доходности рыночного портфеля.
При значении ковариации covri;rm=0,15:
β(0,15)=0,150,212=3,4
При значении ковариации covri;rm=0,2:
β(0,2)=0,20,212=4,54
При значении ковариации covri;rm=-0,1:
β(-0,1)=-0,10,212=-2,27
Как видно из проведенных расчетов: чем выше ковариация между доходностью рискованного актива и доходностью рыночного портфеля, тем выше бета-коэффициент рискованного актива. (работа была выполнена специалистами author24.ru)
Отрицательное значение бета-коэффициента говорит о том, что доходность актива и рынка меняются в разных направлениях...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
25 августа 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Вариант 1
Ожидаемая доходность рыночного портфеля а стандартное отклонение его доходности .docx
2016-08-28 17:35
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Спасибо автору за работу! Всё сделано в соответствии с требованиями и в кратчайшие сроки! Автор молодец!!! )))
Хочешь такую же работу?
300 ₽
