Создан заказ №1329230
8 сентября 2016
Имеются данные о доходности финансовых инструментов А В С за последние три года (%)
Как заказчик описал требования к работе:
Нужно выполнить контрольную по экономике. Есть 6 задач и 3 теор.вопроса, срок - к 23-ему числу. Оплату обсудим в личном диалоге.
Фрагмент выполненной работы:
Имеются данные о доходности финансовых инструментов А, В, С за последние три года (%). Доходность финансового актива А на уровне 8,10,12% годовых соответственно; В - 9, 14, 16%; С – 12, 12, 18%. Сформировать портфель, обеспечивающий наименьший уровень риска, чем любой из составляющих портфель активов.
Решение:
Риск портфеля, состоящего из нескольких ценных бумаг, определяется по формуле:
σ=wi*wj*σij
где wi и wj – доли акций в портфеле;
σij – ковариация доходности акций, входящих в портфель.
Определим среднюю ожидаемую доходность акций:
r=rin
rA=8+10+123=10%
rB=9+14+163=13%
rC=12+12+183=14%
Определим стандартное отклонение:
σ=(ri-r)2n
σA=(8-10)2+(10-10)2+(12-10)23=2,6667=1,633
σB=(9-13)2+(14-13)2+(16-13)23=8,6667=2,944
σC=(12-14)2+(12-14)2+(18-14)23=8=2,828
Таблица 1 – Средняя ожидаемая доходность и риск активов.
А В С
1 8 9 12
2 10 14 12
3 12 16 18
Среднее 10% 13% 14%
Стандартное отклонение 1,633 2,944 2,828
Определим коэффициенты ковариации:
Cov=ri-ri*rj-rjn
CovAB=8-10*9-13+10-10*14-13+12-10*(16-13)3=4,66667
CovAC=8-10*12-14+10-10*12-14+12-10*(18-14)3=4
CovBC=9-13*12-14+14-13*12-14+16-13*(18-14)3=6
Таблица 2 – Ковариационная матрица
Определим коэффициенты корреляции:
Cor=Covijσi*σj
CorAB=4,666671,633*2,944=0,970725343
CorAС=41,633*2,828=0,866025404
CorBС=62,944*2,828=0,720576692
Таблица 3 – Корреляционная матрица
A B C
A 1 0,970725343 0,866025404
B 0,970725343 1 0,720576692
C 0,866025404 0,720576692 1
В целом, используя данные корреляции, можно сделать выводы:
1) чем меньше коэффициент корреляции акций в портфеле, тем меньше риск портфеля, поэтому при формировании портфел...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
9 сентября 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Имеются данные о доходности финансовых инструментов А В С за последние три года (%).docx
2016-09-12 10:39
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Работу автор выполнил раньше времени на "отлично",работаю с автором уже давно и благодарен .Автор не подводит ,всегда на связи и по стоимости доступно.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
