Создан заказ №1367275
3 октября 2016
Управление портфелем ценных бумаг компании
Как заказчик описал требования к работе:
Есть план (во вложении) и описание выбранных портфелей для практической части. Нужна хорошая структура
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Актуальность темы исследования. Рыночная экономика, если описать ее кратко состоит из различных рынков. Одним из них является финансовый рынок. Финансовый рынок включает в себя различные виды рынков такие как: рынок ценных бумаг, инвестиций, страхования, валютный и кредитный. При этом каждом из этих рынков обращается большое количество различных инвестиционных активов с различными характеристиками. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Характеризуются эти активы по следующим основным критериям: ликвидность, доходность, собственный риск актива и его рыночный риск, также срок, на который мы инвестируем в этот актив. Эти активы выступают в роли объекта инвестирования для различных видов и типов инвесторов. Он приобретает и формирует портфель исходя из своих предпочтений и полезности, которую инвестор может получить при приобретении того или иного вида актива. Как известно инвесторы делятся на три основных вида: консервативный, умеренный и агрессивный. Консервативный инвестор предпочитает безрисковые активы, то есть те, которые принесут определенный доход при минимальном или даже отсутствующем риске. Умеренный инвестор предпочитает не только безрисковый актив, но и различные виды ценных бумаг, которые принесут ему большую доходность при определенном риске, который бы его устраивал. Но, а агрессивный инвестор предпочитает рисковые ценные бумаги, которые максимизируют его доходность при более высоком уровне риска.
Целью работы является формирование оптимальных портфелей по моделям Марковица, Шарпа и Тобина для ООО ФК «ГИД» на основе трех инвестиционных стратегий: сбалансированной, агрессивной и консервативной.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть методы построения оптимальных портфелей ценных бумаг.
2.Рассмотреть методы эконометрического прогнозирования временных рядов.
3.Использование методов эконометрического моделирования, для построения ожидаемой доходности акций крупных компаний.
4. На основе спрогнозированной ожидаемой доходности построить эффективные границы множества оптимальных портфелей для моделей Марковица, Тобина и Шарпа.
5. Сформировать оптимальные портфели для трех типов инвесторов: умеренного, консервативного и агрессивного.
Объект исследования: Акции российских компаний, которые торгуются на российском фондовом рынке.
Предмет исследования: методы, используемые для: построения эффективных границ портфеля, построение прогноза доходности рискового актива, выборе с помощью критерия Кологорова-Смирнова ценных бумаг торгующиеся на бирже.
Основные программные средства необходимые для достижения этих целей: программа Eviews 8 для получения и построения ожидаемых доходностей, а также надстройка "Поиск решения" программы Microsoft Excel для решения оптимизационных задач.
Структура работы обусловлена очередностью решаемых задач. Работа содержит введение, три главы, заключение, список литературы и одно приложение.
В первой главе проводится анализ теории по формированию портфеля инвестиций и его классификации. Также рассматривается суть инвестиционной политики предприятия на российском фондовом рынке и методы управления портфелем инвестиционных ценных бумаг.
Во второй главе анализируются основные методы построения оптимальных портфелей предприятия ООО ФУ «ГИД».
Третья глава содержит результаты применения моделей и методов, описанных в первой главе и проанализированных в главе 2. Строится прогноз доходности. На основе полученной доходности формируются эффективные границы портфелей по моделям Марковица, Тобина и Шарпа, где затем для каждого типа инвестора выбираются оптимальные портфели исходя из их уровней полезностиПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
3000 ₽
Заказчик оплатил в рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
10 октября 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Управление портфелем ценных бумаг компании.docx
2018-02-05 18:06
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Большое спасибо автор сделал все очень быстро и по заявленным требованиям! Я заказывал одно, но автор еще бесплатно сделал и выслал мне доклад и презентацию для защиты, большое спасибо! Буду рекомендовать автора!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
