Создан заказ №1406889
21 октября 2016
3 реферата по прогнозированию динамики бизнеса
Как заказчик описал требования к работе:
Нужно сделать 3 реферата на темы:
1)Классификация статистических методов прогнозирования.
2)Метод взвешенной скользящей средней.
3)Многофакторные модели.
Фрагмент выполненной работы:
Введение
В настоящее время статистические методы прогнозирования заняли видное место в экономической практике. Широкому внедрению методов анализа и прогнозирования данных способствовало появление персональных компьютеров.
Распространение статистических программных пакетов позволило сделать доступными и наглядными многие методы обработки данных. Все шире используются статистические методы прогнозирования в деятельности плановых, аналитических, маркетинговых отделов производственных предприятий и объединений, торговых, страховых компаний, банков, правительственных учреждений.
Теперь уже не требуется проводить вручную трудоемкие расчеты, строить таблицы и графики - всю эту черновую работу выполняет компьютер. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Человеку же остается исследовательская, творческая работа : постановка задачи, выбор методов прогнозирования, оценка качества полученных моделей, интерпретация результатов.
Для этого необходимо иметь определенную подготовку в области статистических методов обработки данных и прогнозирования.
В современных условиях управляющие решения должны приниматься лишь на основе тщательного анализа имеющейся информации. Например, банк или совет директоров корпорации примет решение о вложении денег, в какой то проект только после тщательных расчетов, связанных с какой - то тщательных с прогнозами состояния рынка, с определением рентабельности вложений и с оценками возможных рисков.
Среди большого разнообразия экономико-математических методов, используемых для решения задач управления предприятием, особое место занимают методы и модели прогнозирования.
Следует различать два понятия, связанных с прогнозированием, -- предсказание и собственно прогнозирование.
Под предсказанием понимают суждение о будущем состоянии процесса, основанное на субъективном «взвешивании» большого числа факторов качественного и количественного характера. Прогнозирование -- это исследовательский процесс, в результате которого получают прогноз о состоянии объекта. Прогноз является вероятностным суждением о возможном состоянии объекта или об альтернативных путях его достижения. Известно большое количество методов, методик и способов прогнозирования. Все они основаны на двух крайних подходах: эвристическом и математическом.
Эвристические методы базируются на использовании явлений или процессов, не поддающихся формализации.
Для математических методов прогнозирования характерен подбор и обоснование математической модели исследуемого процесса, а также способов определения ее неизвестных параметров. Задача прогнозирования при этом сводится к решению уравнений, описывающих данную модель для заданного момента времени.
Многофакторные модели
Однофакторные модели во многих случаях являются вполне адекватными, но чаще всего они оказываются слишком прощенными и тогда приходится рассматривать зависимость от нескольких (т) факторов, т.е. линейные регрессионные модели вида:
Здесь , -- параметры, F(k) -- факторы, определяющие состояние рынка (i -- номер наблюдения).
Такими факторами могут быть, например, уровень инфляции, темпы прироста валового внутреннего продукта и др. Рассмотрим на примере ценных бумаг. Если данная ценная бумага относится к некоторому сегменту экономики, то следует рассматривать факторы, специфические для данного сектора.
Пример. В табл. 1 приведены данные за 6 лет о темпе роста, уровне инфляции и доходности акций компаний Widget.
Таблица 1
Год Темп роста ВВП, % (temp) Уровень инфляции, % (inf) Доходность акций %, (Widget)
1-й 5,7
2-й 6,4
3-й 7,9
4-й 7,0
5-й 5,1
6-й 2,9 1,1
4,4
4,4
4,6
6,1
ЗД 14,3
19,2
23,4
15,6
9,2
13,0
Рассматривается факторная модель вида
Widget = + 1temp + 2inf.
С помощью метода наименьших квадратов получается уравнение вида:
Widget =5, 77+2,17 temp-0,67inf.
При этом средние квадратические ошибки оценок параметров 1и 2 равны 1,125 и 1,162.
Следует стремиться к возможно меньшему количеству объясняющих переменных (факторов), поскольку кроме усложнения модели «лишние» факторы приводят к увеличению ошибок оценок. Так, в рассмотренном примере стандартная ошибка оценки параметра 2 оказалась больше ее значения по абсолютной величине. Это наводит на мысль, что четкой зависимости доходности акций компании Widget от инфляции нет. В этом случае естественно удалить фактор инфляции и рассматривать зависимости доходности Widget только от темпа роста ВВП. Соответствующее уравнение регрессиПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
22 октября 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
3 реферата по прогнозированию динамики бизнеса.docx
2019-12-28 03:45
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.4
Положительно
отличный и самое главное внимательный автор . Все сделал раньше срока . Были небольшие корректировки и автор их быстро внес и быстро отвечал! буду заказывать еще
Хочешь такую же работу?
300 ₽
