Создан заказ №1407091
21 октября 2016
Изменения ценовой ситуации на рынке FORTS (фьючерсы и опционы на РТС) фондовой биржи РТС по фьючерсному контракту на корзину облигаций Москвы с 10 июня по 12 сентября 2005 года представлены в таблице (представлены цены реальных сделок на рынке FORTS)
Как заказчик описал требования к работе:
вариант: последние цифры зачетки 918, фамилия Репетей. Вся информация по выбору темы в методичке
Фрагмент выполненной работы:
Изменения ценовой ситуации на рынке FORTS (фьючерсы и опционы на РТС) фондовой биржи РТС по фьючерсному контракту на корзину облигаций Москвы с 10 июня по 12 сентября 2005 года представлены в таблице (представлены цены реальных сделок на рынке FORTS):
Дата Цена фьючерсного контракта, руб. Количество контрактов, шт. Сумма сделки, руб. Маржевый счет держателя короткой позиции, руб. (за 1 контракт) Маржевый счет держателя длинной позиции, руб. (работа была выполнена специалистами Автор 24) (за 1 контракт)
10.06 10625 100 1062500 1062,5 1062,5
13.06. 10595 100 1059500 +30 -30
14.06. 10598 100 1059800 -3 +3
15.06. 10581 100 1058100 +17 -17
24.06. 10483 100 1048300 +98 -98
11.07. 10292 100 1029200 +191 -191
22.07. 10098 100 1009800 +194 -194
10.08. 9911 100 991100 +187 -187
22.08. 9939 100 993900 -28 +28
31.08. 9952 100 995200 -13 +13
08.09. 9803 100 980300 +149 -149
12.09. 9847 100 984700 -44 +44
Итого
+778 -778
Гарантийное обеспечение по данному фьючерсу составляет 10 % от суммы сделки. 10 июня участник фьючерсного торга открывает на бирже фьючерсную позицию, заключив сделку на 100 облигационных фьючерсных контрактов.
За открытие фьючерсной позиции и ведение счета участник торга заплатил брокеру комиссионное вознаграждение согласно тарифам биржи (ведение и учет ценных бумаг - 36 руб. ежемесячно; открытие отдельного торгового счета - бесплатно).
Результаты операции по открытию фьючерсной позиции внесите в таблицу и ответьте на вопросы:
1. Какая позиция по данному фьючерсному контракту в указанный период времени смогла бы принести участнику фьючерсного торга доход - длинная или короткая?
2. Какую сумму составит величина дохода по соответствующей позиции?
3. Чему будет равна эффективность сделки с фьючерсом. В расчете эффективности учесть, что средний % по банковским депозитам в июне 2005 года в Москве составлял 8 %.
Решение:
Гарантийное обеспечение по каждому контракту устанавливается биржей в фиксированном размере на один фьючерсный контракт. Величина ГО прописывается в спецификации фьючерса. По-другому, гарантийное обеспечение называется депозитной маржой.
В нашем случае, гарантированное обеспечение составляет 10 % от суммы сделки. Соответственно, открыв фьючерсную позицию по цене 10625 рублей за 1 контракт, мы должны выплатить 10 % от этой цены, а именно 1062,5 рублей. Эта стоимость взимается как с продавца, так и с покупателя фьючерса.
Исходя из размера гарантийного обеспечения и изменений ценовой ситуации, рассчитаем данные в таблице.
Делаем вывод, что по данному фьючерсному контракту в указанный период времени доход участнику фьючерсного торга смогла бы принести короткая позиция.
Доход по фьючерсному контракту = Итоговый результат маржевого счета держателя короткой позиции - комиссионное вознаграждение брокера за 3 месяца = 778- (36*3)=778-108 = 670
Таким образом, закрыв фьючерсную позицию 12 сентября, участник фьючерсного торга смог получить за 3 месяца доход, равный 778 руб., что позволило ему не только покрыть затраты в виде комиссионного вознаграждения брокеру (108 руб.), но и получить прибыль по сделке (670 руб. по одному контракту, соответственно, за 100 контрактов доход составит 670*100 = 67000 рублей)...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
22 октября 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Изменения ценовой ситуации на рынке FORTS (фьючерсы и опционы на РТС) фондовой биржи РТС по фьючерсному контракту на корзину облигаций Москвы с 10 июня по 12 сентября 2005 года представлены в таблице (представлены цены реальных сделок на рынке FORTS).docx
2016-10-25 11:56
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Спасибо большое! Все грамотно. Были малые недочеты, но в целом - очень хорошо!
Автор молодец. Старательный и готовую работу предоставил раньше положенного срока!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
