Создан заказ №1409030
22 октября 2016
2 3 Кредитный портфель компании составляет 220 000 тыс руб Вероятность дефолта портфеля на горизонте одного года равна 2
Как заказчик описал требования к работе:
Задание: решить контрольную по банковскому делу, срок 2 дня, очень нужно! Расписывайте, пожалуйста, подробное решение для каждой задачи.
Фрагмент выполненной работы:
2.3
Кредитный портфель компании составляет 220 000 тыс. руб . Вероятность дефолта портфеля на горизонте одного года равна 2.8 %. Портфель имеет следующую структуру:
На 60% он состоит из невозобновляемых продуктов (полностью утилизируемые кредитные продукты: потребительские кредиты, автокредиты).
Оставшаяся часть портфеля – возобновляемые продукты (кредитные карты). По этим продуктам не использованный продуктовый лимит (продуктовый лимит не входит в портфель компании, это свободный внебалансовый лимит который может быть привлечен по данному продукту до наступления дефолта ) составляет 90 млн. (работа была выполнена специалистами author24.ru) руб. Утвержденный ССF (коэффициент кредитной конверсии) для этого продукта = 20%. Весь не использованный лимит доступен.
Временной стоимостью денег для данного примера можно пренебречь.
Внутренняя модель расчёта ожидаемой конечной суммы потерь при дефолте контрагента принимает в учет вероятность различных сценариев пост-дефолтных событий: списания задолженности (55%), уступка прав требования (30%) и возврат заемщика в платежный график (15%). В этих случаях уровень потерь при дефолте составит 95%, 75% и 5% соответственно.
Вам будет необходимо рассчитать ожидаемые потери (EL) по данному кредитному портфелю. В данном шаге мы начнем с расчета EAD.
Пояснения:
Утилизация = % использования текущего кредитного лимита по продукту. Портфель компании выделенный банком - это ее основной долг. То что компания уже имеет на кредитной линии. Продуктовый лимит, то что компания может еще потенциально использовать для заема.
CCF — коэффициент кредитной конверсии,отражающий возможность для заемщика осуществить выборку дополнительных кредитных средств к моменту дефолта и, таким образом, превратить свои внебалансовые обязательства перед банком в балансовые.
Решение:
в тыс. рублей. Округлить до целых, без знаков после запятой.
Вопрос. Введите размер ожидаемых потерь/EL ( в тыс. руб.): 5 031
Размер ожидаемых потерь определяется по формуле:
EL = EAD (рассчитан в задаче 1)*LGD(рассчитан в задаче 2)*PD = 238 000 *0,755*0,028 =5031 тыс. рублей
Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
23 октября 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
2 3
Кредитный портфель компании составляет 220 000 тыс руб Вероятность дефолта портфеля на горизонте одного года равна 2.docx
2018-01-09 16:43
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Работа сделана вовремя, содержание полностью соответствует поставленной задаче. Спасибо!=)
Хочешь такую же работу?
300 ₽
