Создан заказ №1485073
17 ноября 2016
Дана выборка курса биржевой стоимости акции некоторого предприятия за 12 месяцев
Как заказчик описал требования к работе:
Необходимо написать решение задач по эконометрике. Обращаюсь к авторам, у которых много работ по этой дисциплина. Прикрепляю пример и оформление доклада. Срок - 3 дня. 12 страниц печатного текста шрифт 14
Фрагмент выполненной работы:
Дана выборка курса биржевой стоимости акции некоторого предприятия за 12 месяцев. Необходимо:
Найти коэффициенты автокорреляции со смещением на 1, 2, 3 и 4 месяца.
Проверить найденные коэффициенты автокорреляции на значимость с доверительной вероятностью p=0,95.
Построить коррелограмму.
Построить аддитивную (или мультипликативную) модель временного ряда.
Вариант Стоимость акции по месяцам (руб.)
28. (работа была выполнена специалистами Автор 24) 46,1 45,5 46,4 49,9 49,2 50,7 53,8 52,8 52,9 57,9 57,8 57,3
Решение:
1. Найдем коэффициенты автокорреляции со смещением на 1,2,3 и 4 месяца.
Коэффициенты автокорреляции со смещением (лагом) на k периодов находятся по формуле:
1.1. Рассчитаем коэффициент автокорреляции со смещением на 1 месяц. Для этого составим расчетную таблицу:
месяц yt
yt+1 yt2 y2t+1 yt ∙yt+1
1 46,1 45,5 2125,21 2070,25 2097,55
2 45,5 46,4 2070,25 2152,96 2111,2
3 46,4 49,9 2152,96 2490,01 2315,36
4 49,9 49,2 2490,01 2420,64 2455,08
5 49,2 50,7 2420,64 2570,49 2494,44
6 50,7 53,8 2570,49 2894,44 2727,66
7 53,8 52,8 2894,44 2787,84 2840,64
8 52,8 52,9 2787,84 2798,41 2793,12
9 52,9 57,9 2798,41 3352,41 3062,91
10 57,9 57,8 3352,41 3340,84 3346,62
11 57,8 57,3 3340,84 3283,29 3311,94
Итого 563 574,2 29003,5 30161,58 29556,52
1.2. Рассчитаем коэффициент автокорреляции со смещение на два месяца. Для этого составим таблицу:
месяц yt
yt+2 yt2 y2t+2 yt ∙yt+2
1 46,1 46,4 2125,21 2152,96 2139,04
2 45,5 49,9 2070,25 2490,01 2270,45
3 46,4 49,2 2152,96 2420,64 2282,88
4 49,9 50,7 2490,01 2570,49 2529,93
5 49,2 53,8 2420,64 2894,44 2646,96
6 50,7 52,8 2570,49 2787,84 2676,96
7 53,8 52,9 2894,44 2798,41 2846,02
8 52,8 57,9 2787,84 3352,41 3057,12
9 52,9 57,8 2798,41 3340,84 3057,62
10 57,9 57,3 3352,41 3283,29 3317,67
Итого 505,2 528,7 25662,66 28091,33 26824,65
1.3. Рассчитаем коэффициент автокорреляции со смещением на 3 месяца. Составим таблицу:
месяц yt
yt+3 yt2 y2t+3 yt ∙yt+3
1 46,1 49,9 2125,21 2490,01 2300,39
2 45,5 49,2 2070,25 2420,64 2238,6
3 46,4 50,7 2152,96 2570,49 2352,48
4 49,9 53,8 2490,01 2894,44 2684,62
5 49,2 52,8 2420,64 2787,84 2597,76
6 50,7 52,9 2570,49 2798,41 2682,03
7 53,8 57,9 2894,44 3352,41 3115,02
8 52,8 57,8 2787,84 3340,84 3051,84
9 52,9 57,3 2798,41 3283,29 3031,17
Итого 447,3 482,3 22310,25 25938,37 24053,91
1.4. Рассчитаем коэффициент автокорреляции со смещением на 4 месяца. Составим таблицу:
месяц yt
yt+4 yt2 y2t+4 yt ∙yt+4
1 46,1 49,2 2125,21 2420,64 2268,12
2 45,5 50,7 2070,25 2570,49 2306,85
3 46,4 53,8 2152,96 2894,44 2496,32
4 49,9 52,8 2490,01 2787,84 2634,72
5 49,2 52,9 2420,64 2798,41 2602,68
6 50,7 57,9 2570,49 3352,41 2935,53
7 53,8 57,8 2894,44 3340,84 3109,64
8 52,8 57,3 2787,84 3283,29 3025,44
Итого 394,4 432,4 19511,84 23448,36 21379,3
2. Проверим найденные коэффициенты автокорреляции на значимость с доверительной вероятностью p=0,95.
Для r(1):
По таблице Стьюдента с уровнем значимости α=0.05 и степенями свободы k=9 находим tкрит:
tкрит (n-m-1;α/2) = (9;0.025) = 2.262
Поскольку tнабл > tкрит, то отклоняем гипотезу о равенстве 0 коэффициента автокорреляции. Другими словами, коэффициент автокорреляции статистически - значим
Для r(2):
По таблице Стьюдента с уровнем значимости α=0.05 и степенями свободы k=8 находим tкрит:
tкрит (n-m-1;α/2) = (8;0.025) = 2.306
Поскольку tнабл > tкрит, то отклоняем гипотезу о равенстве 0 коэффициента автокорреляции. Другими словами, коэффициент автокорреляции статистически - значим
Для r(3):
По таблице Стьюдента с уровнем значимости α=0.05 и степенями свободы k=7 находим tкрит:
tкрит (n-m-1;α/2) = (7;0.025) = 2.365
Поскольку tнабл > tкрит, то отклоняем гипотезу о равенстве 0 коэффициента автокорреляции. Другими словами, коэффициент автокорреляции статистически - значим
Для r(4):
По таблице Стьюдента с уровнем значимости α=0.05 и степенями свободы k=6 находим tкрит:
tкрит (n-m-1;α/2) = (6;0.025) = 2.447
Поскольку tнабл > tкрит, то отклоняем гипотезу о равенстве 0 коэффициента автокорреляции. Другими словами, коэффициент автокорреляции статистически - значим
3. Построим коррелограмму.
Высокие значения коэффициентов автокорреляции 1,2,3 порядков, а также значимость всей группы коэффициентов автокорреляции, свидетельствуют, о том, что ряд содержит линейную тенденцию. Высокое значение коэффициента автокорреляции 3 порядка свидетельствуют о том, что ряд содержит циклические (сезонные) колебания с периодичностью в 3 месяца.
Вывод: в данном ряду динамики имеется тенденция (rt,t-1 = 0.892 → 1). А также имеются периодические колебания с периодом, равным 3 (rt,t-3=0.98 → 1).
4. Построим аддитивную модель временного ряда.
Общий вид аддитивной модели следующий:
Y = T + S + E
Эта модель предполагает, что каждый уровень временного ряда может быть представлен как сумма трендовой (T), сезонной (S) и случайной (E) компонент.
Рассчитаем компоненты аддитивной модели временного ряда.
Шаг 1. Проведем выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей средней. Для этого:
1.1. Найдем скользящие средние (гр. 3 таблицы). Полученные таким образом выровненные значения уже не содержат сезонной компоненты.
1.2. Приведем эти значения в соответствие с фактическими моментами времени, для чего найдем средние значения из двух последовательных скользящих средних – центрированные скользящие средние (гр...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
18 ноября 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Дана выборка курса биржевой стоимости акции некоторого предприятия за 12 месяцев.jpg
2016-11-21 17:37
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор супер!!!!!! Очень помогла, всегда на связи. Я довольна, ЗАКАЗЫВАЙТЕ, не пожалеете!!!!!!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
