Создан заказ №1486101
17 ноября 2016
Имеются данные о величине кредитного портфеля в разрезе кредитных договоров коммерческого банка Необходимо 1
Как заказчик описал требования к работе:
Нужно выполнить работу в EXEL и подробно описать выполнение (мне нужно будет рассказать преподавателю как ее "выполнял")
Фрагмент выполненной работы:
Имеются данные о величине кредитного портфеля в разрезе кредитных договоров коммерческого банка
Необходимо
1. Построить зависимость величины кредитного портфеля от потока возвратов, величины просроченных и непросроченных обязательств по кредитным договорам
2. Исследовать изолированное влияние каждого из перечисленных факторов на величину кредитного портфеля, а также влияние различных подмножеств факторов
3. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Исследовать эффект от введения в модель данных о длительности просрочки по кредитным договорам
Решение:
Введем переменные:
Эндогенная переменная:
Y – Кредитный портфель
Экзогенные переменные:
X1 – Платежи
X2 – Просроченная часть обязательств
X3 – Непросроченная часть обязательств
Х4 – Длительность просрочки в днях (отрицательная величина означает досрочное исполнение обязательств)
Построим матрицу парных коэффициентов корреляции (Анализ данных - Корреляция)
Y X1 X2 X3
Y 1,000
X1 0,101 1,000
X2 0,383 0,018 1,000
X3 0,949 0,368 0,216 1,000
Из таблицы видно, что кредитный портфель имеет слабую связь с платежами, умеренную положительную линейную связь с просроченной частью обязательств и сильную линейную положительную связь с непросроченной частью обязательств.
Перейдем к анализу остальных столбцов матрицы с целью выявления коллинеарности, поскольку одним из условий классической регрессионной модели является предположение о независимости объясняющих переменных. В нашем случае в матрицы коэффициентов корреляции между факторными переменными нет близких к 1 значений, следовательно, в наборе факторов Х1, Х2, Х3 отсутствует мультиколлинеарность.
Построим уравнение множественной регрессии:
Используем инструментарий Анализа данных – Регрессия.
Уравнение регрессии:
Поскольку для всех коэффициентов регрессии P-Значение < 0.05, все рассматриваемые переменные значимо влияют на величину кредитного портфеля.
Экономическая интерпретация:
При увеличении платежей на 1 ден. ед. при неизменном уровне остальных факторов величина кредитного портфеля снижается в среднем на 0,982 ден. ед.
При увеличении просроченной части обязательств на 1 ден. ед. при неизменном уровне остальных факторов величина кредитного портфеля увеличивается в среднем на 1,002 ден. ед.
При увеличении непросроченной части обязательств на 1 ден. ед. при неизменном уровне остальных факторов величина кредитного портфеля увеличивается в среднем на 1,017 ден. ед.
Коэффициент детерминации равен:
.
Следовательно, в 99,9% случаев изменение величины кредитного портфеля связно с изменением учтенных в модели факторов.
Индекс корреляции данного регрессионного уравнения составляет , следовательно, связь между рассматриваемыми показателями весьма тесная.
Оценим надежность производственной функции по критерию Фишера:
.
Поскольку , то можно сказать, что построенное регрессионное уравнение адекватно и статистически надежно.
2. Исследовать изолированное влияние каждого из перечисленных факторов на величину кредитного портфеля, а также влияние различных подмножеств факторов.
Оценим влияние каждой из введенных анализ переменных в отдельности.
Построим регрессию кредитного портфеля от величины платежей
Уравнение регрессии:
Поскольку для коэффициента регрессии P-Значение < 0.05, то влияние платежей на величину кредитного портфеля значимо.
Экономическая интерпретация:
При увеличении платежей на 1 ден. ед. величина кредитного портфеля увеличивается в среднем на 0,363 ден. ед.
Коэффициент детерминации равен:
.
Следовательно, в 1% случаев изменение величины кредитного портфеля связно с изменением платежей.
Оценим надежность производственной функции по критерию Фишера:
.
Поскольку , то можно сказать, что построенное регрессионное уравнение адекватно и статистически надежно.
Построим регрессию кредитного портфеля от просроченной части обязательств
Уравнение регрессии:
Поскольку для коэффициента регрессии P-Значение < 0.05, то влияние от просроченной части обязательств на величину кредитного портфеля значимо.
Экономическая интерпретация:
При увеличении от просроченной части обязательств на 1 ден. ед. величина кредитного портфеля увеличивается в среднем на 2,266 ден. ед.
Коэффициент детерминации равен: ...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
18 ноября 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Имеются данные о величине кредитного портфеля в разрезе кредитных договоров коммерческого банка
Необходимо
1.docx
2017-03-16 20:55
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Спасибо за работу и отзывчивость!
Всем советую.Работа выполнена в срок и на должную оценку.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
