Создан заказ №1519433
27 ноября 2016
Нужно выполнить 2 контрольные 1 контрольная - Вариант 20 то есть из таблице брать данные строк 5 и 54
Как заказчик описал требования к работе:
Нужно выполнить 2 контрольные.
1 контрольная - Вариант 20, то есть из таблице брать данные строк 5 и 54, и столбцов X1, X2, X3,X6.
2 контрольная - вариант 7.
Фрагмент выполненной работы:
Нужно выполнить 2 контрольные.1 контрольная - Вариант 20, то есть из таблице брать данные строк 5 и 54, и столбцов X1, X2, X3,X6.2 контрольная - вариант 7.
Контрольная 1
Задание
На основании данных, приведенных в табл. 10:
Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х. Сделайте выводы о характере взаимосвязи переменных.
Постройте матрицу коэффициентов парной корреляции
Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для наиболее подходящего фактора Хj. (работа была выполнена специалистами author24.ru)
Оцените качество построенной модели с помощью коэффициента детерминации, F-критерия Фишера.
Проверьте выполнение условия гомоскедастичности.
Используя результаты регрессионного анализа ранжируйте компании по степени эффективности.
Осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α = 0,1, если прогнозное значение фактора Хj составит 80% от его максимального значения. Представьте на графике фактические данные Y, результаты моделирования, прогнозные оценки и границы доверительного интервала.
Для 12 предприятий, имеющих наибольшую прибыль, составьте уравнения нелинейной регрессии:
а) гиперболической;
б) степенной;
в) показательной.
9. Приведите графики построенных уравнений регрессии.
Множественная регрессия
Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:
а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции;
б) с помощью пошагового отбора методом исключения.
Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с
выбранными факторами. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, - и -коэффициентов.
Парная регрессия
Решение:
Построим поле корреляций по каждой переменной
На основании полученных диаграмм рассеяния сложно сделать вывод о форме и виде зависимости в силу значительного разброса данных.
Построим матрицу парных корреляций
Y X1 X2 X3 X6
Y 1
X1 0,783035 1
X2 0,161101 0,214824 1
X3 0,91504 0,711736 0,443694 1
X6 0,819869 0,679519 0,084047 0,760567 1
Наилучший уровень связи между факторами Y и X3
Построим линейную регрессию
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R 0,91504
R-квадрат 0,837298
Нормированный R-квадрат 0,833909
Стандартная ошибка 1260575
Наблюдения 50
Дисперсионный анализ
df
SS MS F Значимость F
Регрессия 1 3,93E+14 3,93E+14 247,0183 1,48E-20
Остаток 48 7,63E+13 1,59E+12
Итого 49 4,69E+14
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%
Y-пересечение 59770,35 188636,6 0,316854 0,752728 -319509 439049,7
X3 0,267038 0,016991 15,71682 1,48E-20 0,232876 0,3012
Регрессия значима по критерию Фишера как на 5%-ном, так и на 1%-ном уровне, при этом не значима константа, данная ситуация связана с невключением существенных переменных в регрессию.
Согласно коэффициенту детерминации 83,73% данных описываются моделью.
Проверим выполнение условия гомоскедастичности на основании теста Годфельд – Куандта.
Для этого упорядочим исходные данные по возрастанию фактора и построим регрессии по первым и последним 20 факторам.
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R 0,723677
R-квадрат 0,523709
Нормированный R-квадрат 0,497248
Стандартная ошибка 96166
Наблюдения 20
Дисперсионный анализ
df
SS MS F Значимость F
Регрессия 1 1,83E+11 1,83E+11 19,79201 0,00031
Остаток 18 1,66E+11 9,25E+09
Итого 19 3,49E+11
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%
Y-пересечение -46541,1 37756,55 -1,23266 0,23356 -125865 32782,47
X3 1,08704 0,244343 4,448821 0,00031 0,573694 1,600387
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R 0,903816
R-квадрат 0,816883
Нормированный R-квадрат 0,80671
Стандартная ошибка 2042927
Наблюдения 20
Дисперсионный анализ
df
SS MS F Значимость F
Регрессия 1 3,35E+14 3,35E+14 80,29785 4,7E-08
Остаток 18 7,51E+13 4,17E+12
Итого 19 4,1E+14
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%
Y-пересечение 140,8712 526121 0,000268 0,999789 -1105198 1105480
Переменная X 1 0,268629 0,029978 8,960907 4,7E-08 0,205648 0,331611
Найдем значения критерия
F=335126992160913183034520302,485=1830
Таким образом, различие в дисперсии остатков существенно, то есть можно утверждать отсутствие гетероскедастичности
Для ранжирования компаний по степени эффективности проранжируем их по величине остатков, чем больше значение остатков, тем эффективнее компания работает относительно среднестатистического уровня.
47 2557698 35232071 -6910387,3
7 -780599 3933712 -1890821,4
9 628091 5325806 -853873,9
18 -564258 801276 -837999,8
35 1548768 7720298 -572618,2
37 -34929 921832 -340863,9
53 6649 972138 -312719,5
30 53182 998875 -273326,3
10 29204 705877 -219062,6
27 -61237 344398 -212974,8
32 63058 807686 -212395,5
21 62200 528912 -138810,2
6 28973 367880 -129035,4
39 35198 361672 -121152,7
36 -33030 14412 -96648,9
25 -468 130350 -95046,8
13 -20493 46728 -92741,5
42 8552 119434 -83111,8
48 0 76430 -80180,1
29 40588 215106 -76623,9
54 22868 132783 -72360,5
28 -540 36641 -70094,9
46 17927 81960 -63729,8
31 -210 1702 -60434,9
49 5406 21132 -60007,4
50 40997 79930 -40117,7
23 55528 52042 -18139,6
38 115847 233340 -6234,1
26 225452 585017 9459,7
22 123440 167297 18994,9
44 1227017 4215454 41558,7
43 173079 257140 44642,4
41 309053 619452 83865,2
19 221194 257633 92625,7
34 221177 128256 127157,4
12 366170 624661 139591,2
14 381558 582581 166216,2
20 701035 1566040 223071,9
15 1225908 3463511 241247,3
17 416616 299286 276924,8
24 422070 188662 311919,7
45 701728 324968 555178,7
40 788567 458233 606430,9
33 1197196 1567998 718710,0
8 2598165 5910831 959975,9
11 1945560 2964277 1...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
28 ноября 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Нужно выполнить 2 контрольные 1 контрольная - Вариант 20 то есть из таблице брать данные строк 5 и 54.jpg
2016-12-01 20:25
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Работа выполнена отлично! Качественно, в указанные сроки, а также учитывая все пожелания! Большое спасибо! Рекомендую данного автора!) Не пожалеете
Хочешь такую же работу?
300 ₽
