Создан заказ №1642747
6 января 2017
Вариант 7 Исходные данные Год Индекс реального объема сельскохозяйственного производства (1992=100) 1992 100 1993 96 1994 84
Как заказчик описал требования к работе:
Выполнить контрольную по эконометрике за 2 дня в двух вариантах. Пишите сразу сколько будет стоить контрольная.
Фрагмент выполненной работы:
Вариант 7
Исходные данные:
Год Индекс реального объема сельскохозяйственного производства (1992=100)
1992 100
1993 96
1994 84,5
1995 77,7
1996 73,8
1997 74,9
1998 65
1999 67,6
2000 72,9
2001 78,3
2002 79,7
2003 80,7
2004 83,2
2005 85,2
2006 87,6
2007 90,5
2008 100,3
2009 101,7
2010 90,2
2011 110,2
Решение:
1. Выполним расчеты по оценке структуры временного ряда.
При наличии во временном ряде тенденции и циклических колебаний значения каждого последующего уровня ряда зависят от предыдущих. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного ряда называют автокорреляцией уровней ряда.
Для оценки структуры временного ряда построим по исходным данным уровней временного ряда y коррелограмму (автокорреляционную функцию) по виду которой сделаем выводы о наличии или отсутствии сезонной компоненты S периодом τ и трендовой составляющей T временного ряда.
Рассчитаем несколько последовательных коэффициентов автокорреляции. Для этого составляем первую вспомогательную таблицу.
t
yt-1 yt
y2t-1 y2t yt-1·yt
1 100,0 96,0 10000,00 9216,00 9600,00
2 96,0 84,5 9216,00 7140,25 8112,00
3 84,5 77,7 7140,25 6037,29 6565,65
4 77,7 73,8 6037,29 5446,44 5734,26
5 73,8 74,9 5446,44 5610,01 5527,62
6 74,9 65,0 5610,01 4225,00 4868,50
7 65,0 67,6 4225,00 4569,76 4394,00
8 67,6 72,9 4569,76 5314,41 4928,04
9 72,9 78,3 5314,41 6130,89 5708,07
40 78,3 79,7 6130,89 6352,09 6240,51
11 79,7 80,7 6352,09 6512,49 6431,79
12 80,7 83,2 6512,49 6922,24 6714,24
13 83,2 85,2 6922,24 7259,04 7088,64
14 85,2 87,6 7259,04 7673,76 7463,52
15 87,6 90,5 7673,76 8190,25 7927,80
16 90,5 100,3 8190,25 10060,09 9077,15
17 100,3 101,7 10060,09 10342,89 10200,51
18 101,7 90,2 10342,89 8136,04 9173,34
19 90,2 110,2 8136,04 12144,04 9940,04
Среднее 83,674 84,211 7112,576 7225,420 7141,878
Теперь вычисляем коэффициент автокорреляции первого порядка по формуле
где
Коэффициент автокорреляции первого порядка:
Аналогично находим коэффициенты автокорреляции более высоких порядков, а все полученные значения заносим в сводную таблицу.
Лаг Коэффициент автокорреляции уровней
1 0,783
2 0,644
3 0,441
4 0,157
5 -0,082
6 -0,316
7 -0,375
8 -0,444
9 -0,549
Коррелограмма:
Поскольку наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, исследуемый ряд содержит только тенденцию.
Вывод: в данном ряду динамики имеется тенденция (rt,t-1 = 0.783 → 1).
2. Выполним выравнивание исходного ряда методом скользящей средней. Для этого выбрать ширину окна m скользящей средней yск...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
7 января 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Вариант 7
Исходные данные
Год Индекс реального объема сельскохозяйственного производства (1992=100)
1992 100
1993 96
1994 84.docx
2017-01-10 22:05
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор настоящий профессионал! Грамотно подходит к решению поставленной задачи и все делает в срок. Спасибо вам ОГРОМНОЕ!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
