Создан заказ №1651503
9 января 2017
Определите ковариацию и коэффициент корреляции если доходности по акциям А и В распределены следующим образом
Как заказчик описал требования к работе:
Нужно выполнить контрольную по инвестициям. Есть 6 задач и 3 теор.вопроса, срок - к 23-ему числу. Оплату обсудим в личном диалоге.
Фрагмент выполненной работы:
Определите ковариацию и коэффициент корреляции, если доходности по акциям А и В распределены следующим образом:
А 0,05 0,04 0,02 0,1
В 0,06 0,08 0,01 0,07
Ковариация рассчитывается по следующей формуле:
σa,b=1N-1t=1Nra,t-E(ra)*rb,t-E(rb);
ra,t и rb,t– наблюдаемые доходности ценных бумаг а иb в момент
времени t;
E(ra) ,E(rb) – ожидаемые доходности ценных бумаг a и b;
N – общее количество шагов наблюдений.
Для начала расcчитаем ожидаемую доходность для акций А и В:
Erа=1N*t=1Nrt=14*0,05+0,04+0,02+0,1=0,053
Erb=1N*t=1Nrt=14*0,06+0,08+0,01+0,07=0,055
Теперь рассчитаем ковариацию:
А 0,05 0,04 0,02 0,1
В 0,06 0,08 0,01 0,07
σa,b=13*[0,05-0,053*0,06-0,055+0,04-0,053*0,08-0,055+0,02-0,053*0,01-0,055+0,1-0,053*0,07-0,055]=0,0006
Коэффициент корреляции рассчитывается по следующей формуле:
ρa,b=σa,bσa*σb
Для начала необходимо найти значение среднеквадратичного отклонения для акций А и В:
σa=1N-1t=1Nrt-Era2=13*0,05-0,0532+0,04-0,0532+0,02-0,0532+0,1-0,0532=0,00116=0,034
σb=1N-1t=1Nrt-Erb2=13*0,06-0,0552+0,08-0,0552+0,01-0,0552+0,07-0,0552=0,00097=0,031
Рассчитаем коэффициент корреляции:
ρa,b=0,00060,034*0,031=0,569
Решение:
ковариация равна 0,0006; коэффициент корреляции равен 0,569, то есть взаимосвязь между ценными бумагами умереннаяПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
10 января 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Определите ковариацию и коэффициент корреляции если доходности по акциям А и В распределены следующим образом.docx
2017-01-13 20:21
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Работа была выполнена в очень сжатые сроки, причём очень качественно. Большое спасибо автору, буду обращаться ещё!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
