Создан заказ №1756126
19 февраля 2017
«Формирование инвестиционного портфеля с неизвестными рисками ценных бумаг» Изучить способы определения риска
Как заказчик описал требования к работе:
Три задачи, 6 (шестой) вариант в приложенном файле. Там же есть пример решения.
Фрагмент выполненной работы:
«Формирование инвестиционного портфеля с неизвестными рисками ценных бумаг»
Изучить способы определения риска, построения корреляционной матрицы и постановки задачи оптимизации портфеля, исходя из минимума риска.
Имеется инвестиционный портфель из нескольких видов ценных активов А, В, С и т.д..
Задан вес каждого актива
V1 ,% = 0,5;
V2 = 30% = 0,3;
V3 = 20% = 0,2.
Эффективность по каждому виду Х1,X2,X3 представлена в виде распределения по годам в таблице. (работа была выполнена специалистами Автор 24)
Найти риск портфеля.
Ep - эффективность портфеля.
Вариант 6
ti
xi 1 2 3 4 5 6 7 8
X1 5,9 7,2 5,8 7,7 7,4 7,5 6,5 6,0
X2 10,5 11,5 10,9 10,3 11,8 10,6 11,4 11,0
X3 14,2 15,9 15,3 14,2 15,6 14,5 15,0 15,5
X4 8,4 8,7 6,8 8,2 6,9 7,5 8,0 8,5
Ep = 10,5
Решение:
на задачу № 3. Варианта 6.
Для оптимизации портфеля, исходя из минимума риска составим ковариационную матрицу по данному вПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
20 февраля 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
«Формирование инвестиционного портфеля с неизвестными рисками ценных бумаг»
Изучить способы определения риска.docx
2018-06-05 23:24
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Работа выполнена раньше срока,автор вовремя всегда отвечал,советовался.
Рекомендую!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
