Создан заказ №1774015
25 февраля 2017
Построение уравнения множественной регрессии (см «Эконометрика_3ргз» Лист 1) Построить корреляционную матрицу
Как заказчик описал требования к работе:
Оформить все графики в контрольной; 2. начертить схемы в соответствие со стандартами (можно в графическом редакторе на пк). Работу нужно сдавать в пятницу, поэтому 2 дня на выполнение максимум. Подробное задание прикрелено.
Фрагмент выполненной работы:
Построение уравнения множественной регрессии
(см. «Эконометрика_3ргз» Лист 1)
Построить корреляционную матрицу, выбрать пригодные для построения регрессионной модели факторы, рассчитать параметры уравнения множественной регрессии, оценить статическую надежность регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера и с помощью t-критерия Стьюдента.
Сделать вывод касательно того, какие экологические факторы оказывают влияние на состояние здоровья детей (0-14 лет) и насколько высоко качество построенной модели.
Решение:
Для вычисления линейного коэффициента воспользуемся формулой
.
Построим корреляционную матрицу для всех переменных задачи. (работа была выполнена специалистами Автор 24) По ее данным мы сможем сказать о том, какие из экзогенных переменных следует оставить в модели.
Таблица 1
y x1 x2 x3 x4 x5
y 1
x1 0,187793225 1
x2 0,336046964 0,343773188 1
x3 -0,05088511 0,215573522 0,029947396 1
x4 0,209193697 0,525116155 0,399701039 0,214120835 1
x5 0,513306002 0,253851951 0,117373294 -0,03963450 0,398164408 1
x6 0,403461241 0,180850723 0,108576532 0,20070392 0,095670163 0,181110371
В нашем случае сильнее всего коррелируют с независимые переменные и (значения коэффициентов корреляции равны 0,5 и 0,4). Между собой и коррелируют не столь сильно (0,18), что свидетельствует об отсутствии мультиколлинеарности. Значимость коэффициентов корреляции можно проверить отдельно с помощью t-критерия.
В качестве критерия проверки гипотезы принимаем случайную величину . Величина при справедливости гипотезы Н0 имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы .
Критическое значение определяется по таблице в зависимости от уровня значимости и числа степеней свободы ( .
Получим, что для переменной и для переменной . По таблице критических точек Стьюдента находим .
Т.к. tнабл>tкр основная гипотеза отклоняется в пользу альтернативной, т.е. коэффициент корреляции значим (при уровне значимости 0,05).
Исключим из модели все те экзогенные переменные, которые слабо коррелируют с и реализуем команду «Регрессия».
В последней таблице в столбце «Коэффициенты» выводятся значения параметров уравнения регрессии. В данном случае нами получено уравнение . При этом о значимости коэффициентов уравнения свидетельствует P-Значение.
Величина имеет распределение Фишера с числом степеней свободы: , . Если > => Н1 , иначе – Н0.
Величина F и «Значимость F» в таблице Дисперсионный анализ показывают значение F-статистики и величину значимости соответственно...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
26 февраля 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Построение уравнения множественной регрессии
(см «Эконометрика_3ргз» Лист 1)
Построить корреляционную матрицу.docx
2019-04-12 20:46
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Работа выполнена в срок без задержек. Работа повышенной сложности. Спасибо автору.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
