Создан заказ №1950436
15 апреля 2017
Условие задания Ожидаемая доходность рыночного портфеля а стандартное отклонение его доходности
Как заказчик описал требования к работе:
Срочно нужно написать решение задач по рынку ценных бумаг ко вторнику. Список требований в файле.
Фрагмент выполненной работы:
Условие задания
Ожидаемая доходность рыночного портфеля , а стандартное отклонение его доходности . Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15 б) 0,2 в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 9%.
Решение:
Расчет бета-коэффициент рискованного актива вычисляется по следующей формуле:
βi=cov(ri,rm)σm2
где:
cov(ri,rm) – ковариация между доходностью рискованного актива i и средним уровнем доходности портфеля ценных бумаг на рынке m;
σ – стандартное отклонение доходности порфтеля ценных бумаг в целом.
Уровень риска отдельных ценных бумаг определяется на основании таких значений:
β = 1 – средний уровень риска;
β > 1 – высокий уровень риска;
β < 1 – низкий уровень риска;
β = 0 – актив и портфель не коррелированы, т.е. (работа была выполнена специалистами author24.ru) склонны двигаться независимо;
β < 0 – актив склонен двигаться в противоположном направлении по сравнению с портфелем, т.е...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
16 апреля 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Условие задания
Ожидаемая доходность рыночного портфеля а стандартное отклонение его доходности .jpg
2019-03-28 18:35
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Большое спасибо автору, все выполнено быстро и качественно, с оперативными доработками.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
