Создан заказ №1957782
20 апреля 2017
Управление процентного риска в банковской книге
Как заказчик описал требования к работе:
тема:Управление процентным риском в банковской книге.
Обратитъ внимание на аспекты рисков (gap, basis, optionality), а также дуальность измерения процентного риска (Economic value, Earnings-based measures) , цель курсовой: разобраться, как связаны между собой два измерения риска из Базельского стан
дарта (Economic value, Earnings-based measures) и написать обзор
подробнее
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Банковская система в РФ находится под влиянием постоянно изменяющихся как внешних, так и внутренних условиях. Необходимо ориентироваться на динамику макроэкономических показателей. Актуальность темы заключается в том, что анализ процентных рисков влияет на правильность управленческих решений и, следовательно, на результат компании. Успешная деятельность банков строится на правильно выбранной стратегии управления активами и пассивами. (работа была выполнена специалистами Автор 24) В случае неправильно выбранной стратегии банк будет нести потери. Именно угроза переплачивать за ресурсы ведет к необходимости системы управления рисками. Система управления рисками должна совпадать с политикой управления рисками. Управление рисками это наиважнейшая задача банковского менеджмента. Наиболее частый риск, который возникает в банках – это процентный риск. Неграмотное управление процентным риском влечет за собой прекращение существования банка. Заметное влияние процентного риска можно заметить в условиях стабильной экономики. Особенностью процентного риска является необходимость математических методов. В РФ гораздо большее время уделяли кредитному риску и риску ликвидности нежели процентному риску. В связи с этим, сложились определенные проблемы. Например, в большинстве российских публикаций отсутствует логически выстроенная система процентных ставок.
Объект исследования - процентный риск в банковской книге
Предмет - управление процентным риском
Цель курсовой работы: изучить два измерения риска из Базельского стандарта (Economic value и Earnings-based measures) и написать обзор
Задачи работы:
1. Изучить аспекты рисков;
2. Рассмотреть дуальность измерения процентного риска;
3. Проанализировать взаимосвязь Economic value и Earnings-based;
4. Определить пути развития управление процентным риском в банковской книге.
1.1. Обзор опыта зарубежных аналитиков в области процентного риска
В статье «Assets и Liability sensitivity in banks- a study of select banks» David M. Wright и James V. Houpt используют метод анализа «GAP» для предоставления общего обзора представления риска процентной ставки. Авторы утверждают, что изменения в процентном риске не являются только следствием динамики рынка, но также являются следствием эффективности и неэффективности, с которой банки управляют своими активами и пассивами. Авторы приходят к выводу в своей статье, что банки обязаны придерживаться предписанных стандартов Assets и Liability Management. Также, в выбранных банках (State Bank of India and Andhra Bank) в качестве предложения было изучение управление пассивами активами. Изучение проходило с помощью метода анализа «GAP», также был проведен анализ динамики активов и пассивов. Было определены темп роста пассивов: в State Bank of India рост увеличился, в Andhra Bank также был замечен рост пассивов. Банк Andhra Bank показал высокое увеличение активов, что оказало негативное влияние на State Bank of India, так у них была более высокая процентная ставка.
Автор статьи «The Use of Derivatives to Manage Interest Rate Risk in Commercial Banks», Soretha Beets, рассматривает регулирование и предотвращение процентных рисков. Soretha Beets использует в анализе также метод анализа «GAP», поддерживает доводы David M. Wright и James V. Houpt, касающиеся процентного риска. В ходе своих исследований, Soretha Beets приходит к выводу, что традиционным мерам риска необходимы дополнения в виде производственных финансовых инструментов. Для управления процентным риском предлагается:
Gap analysis - мера изменения риска процентных ставок, рассчитывается как разрыв между активами и обязательствами, которые основаны на переоценке каждого компонента баланса
Duration analysis представлен в виде сроков активов и взвешенных обязательств, преимущества анализа в том, что он обеспечивает простую и точную базу для хеджирования портфелей.
Simulation analysis включает в себя моделирование изменений в прибыльности банка и значение при альтернативных сценариях изменения процентных ставок
Scenario analysis заключается в выборе сценариев процентных ставок для изучения портфеля
В статье «An Analysis of Commercial Bank Exposure to Interest Rate Risk» (Gregory E. Sierra and Timothy J. Yeager) авторы говорят о том, что кредитный риск останется доминирующим риском для банков. Анализ авторов основан на GAP между суммой активов и суммой обязательства. Итогом анализа стала выявленная зависимость длительных активов и долгосрочных обязательств от повышения ставок. А именно: при высоких ставках длительные активы становятся менее ценными, долгосрочные обязательства – более ценными. Как финансовые посредники, банки сталкиваются с процентным риском:
- источник риска процентной ставки происходит из-за разницы в переценообразовании банковских активов
- источник риска процентной ставки - риск возникновения финансовых потерь вследствие расхождения в движении факторов риска требований и обязательств, чувствительных к изменениям процентных ставок
- источником риска процентной ставки является присутствие опционов во многих банковских активах, обязательствах и внебалансовых инструментах.
В статье «Interest rate risk in the banking book», Brussels, рассматривают проблемы возрастающей процентной ставки. Предложения авторов для предотвращения потенциальных потерь использование индикаторов, основанных на:
- на чистом процентном доходе
- на экономической ценности
Вывод. Рассмотрев различные статьи в области исследования процентного риска, можно прийти к заключению: большой выбор способов и методов измерения процентного риска, есть легкоусвояемые методы. Количество и качество данных методов говорит о том, что необходимо применять данные анализыПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
23 апреля 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Управление процентного риска в банковской книге.docx
2017-04-26 07:16
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Работой автора очень довольна, выполнено в срок и качественно. Работа оценена на отлично. Спасибо большое
Хочешь такую же работу?
300 ₽
