Создан заказ №1977244
22 апреля 2017
На основе исходных данных задачи 7 рассчитайте коэффициент корреляции между динамикой доходностей двух активов и оцените ожидаемую доходность
Как заказчик описал требования к работе:
Решить нужно 3 задачи (номер 3, 7, 8 ) ... с подробным описанием
Фрагмент выполненной работы:
На основе исходных данных задачи 7 рассчитайте коэффициент корреляции между динамикой доходностей двух активов и оцените ожидаемую доходность, риск и эффективность трех инвестиционных портфелей со следующими удельными весами двух активов: а) А = 0,2; B = 0,8;б) А = 0,5; B = 0,5; в) А = 0,8; B = 0,2.
Решение:
Коэффициент корреляции рассчитывается по следующей формуле:
rАВ=covАВσ"А"σ"В"
Рассчитаем значение ковариации.
covАВ=(dА-dА)(dB-dВ)n-1
Подставим данные:
covАВ=14(3-84-4+7-83-4+9-84-4+
+10-85-4+(11-8)(4-4))=0,75
rАВ=0,752,83∙0,63=0,42
Определим доходность портфеля исходя из долей активов в нем:
d=diwi
di – доходность i-го актива;
wi – доля i-го актива в портфеле.
а) dАВ=8∙0,2+4∙0,8=4,8%
б) dАВ=8∙0,5+4∙0,5=6%
в) dАВ=8∙0,8+4∙0,2=7,2%
Определим уровень риска портфеля по формуле:
σ=σB2wB2+σC2wC2+2wBwCcovBC
а) σАВ=8∙0,22+0,4∙0,82+2∙0,2∙0,8∙0,75=0,9
б) σАВ=8∙0,52+0,4∙0,52+2∙0,5∙0,5∙0,75=1,57
в) σАВ=8∙0,82+0,4∙0,22+2∙0,8∙0,2∙0,75=2,32
Рассчитаем показатели вариации ин...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
23 апреля 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
На основе исходных данных задачи 7 рассчитайте коэффициент корреляции между динамикой доходностей двух активов и оцените ожидаемую доходность.docx
2017-10-09 06:59
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор ответственно подошел к работе. В полном объеме раскрыл все поставленные перед ним вопросы. Удовлетворил все необходимые требования. Работу выполнил раньше срока! Рекомендую.
P.S. Большое спасибо автору
Хочешь такую же работу?
300 ₽
