Создан заказ №2014264
3 мая 2017
Условие Задание 4 1 Из трех ценных бумаг А В и С сформируйте портфель максимальной доходности при условии
Как заказчик описал требования к работе:
сформировать портфель максимальной доходности при пом.метода Марковица
Фрагмент выполненной работы:
Условие:
Задание 4.1. Из трех ценных бумаг А, В и С сформируйте портфель максимальной доходности при условии, что совокупный риск портфеля не превысит максимально допустимый уровень σmax.
Ценная бумага Доходность
ri, % Риск
σ Коэффициенты корреляции Максимально допустимый уровень риска σmax
А 8,00% 0,2 k12 = -0,3 0,45
В 10,00% 0,4 k13 = 0,2
С 25,00% 1,2 k23 = 0,6
Решение:
Инвестиционный портфель – это совокупность различных финансовых инструментов, удовлетворяющих цели инвестора и, как правило, заключается в создании таких комбинаций активов, которые бы обеспечили максимальную доходность при минимальном уровне риска. (работа была выполнена специалистами Автор 24)
Одним из методов оптимизации инвестиционного портфеля является диверсификация Марковица, основанная на использовании методов оптимального программирования.
Г. Марковиц в 1952 году впервые предложил математическую модель формирования инвестиционного портфеля. В основе его модели лежат два ключевых показателя любого финансового инструмента: доходность и риск, которые были количественно измерены.
Общая доходность портфеля будут представлять собой взвешенную сумму доходностей каждого отдельного финансового инструмента (актива):
rp=i=1nwi∙ri,
(1)
где
rp – доходность инвестиционного портфеля;
wi – доля i-го финансового инструмента в портфеле;
ri – доходность i-го финансового инструмента.
В модели Г. Марковица риск отдельно взятого финансового инструмента рассчитывается как стандартное отклонение доходностей...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
4 мая 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Условие
Задание 4 1 Из трех ценных бумаг А В и С сформируйте портфель максимальной доходности при условии.jpg
2021-04-10 12:33
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.8
Положительно
Ирина сдала работу на неделю раньше срока, поскольку в заказе я случайно выбрала неверную дату сдачи, попросила сделать работу пораньше. Ирина сразу пошла на встречу. Спасибо Вам большое! Преподаватель принял работу.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
