Создан заказ №2152611
31 мая 2017
Выполнить 1 Заполнить пропуски в таблице данных 2 Отобрать факторы в регрессионную модель и выбрать форму модели
Как заказчик описал требования к работе:
Нужно решить задачу:
1. Заполнение пропусков с объяснением.
2. Отбор факторов ( матрица коэф. Корреляции и описание того как отобрали, взять 2-3 фактора.
3. Т статистика; сделать выводы почему именно эти факторы.
4. Уравнение в линейной форме, считаем его в матричной форме.
5. Объяснить знаки.
6. Пр
едпосылки МНК.
7. Расположение дисперсии.
8. t статистика ; f статистика.
9. Экономическая интерпритация, анализируем уравнение.
10. Коэф. Эластичност
подробнее
Фрагмент выполненной работы:
Выполнить:
1.Заполнить пропуски в таблице данных;
2.Отобрать факторы в регрессионную модель и выбрать форму модели;
3.По МНК оценить коэффициенты линейной регрессии и построить регрессионную модель ;
4.Проверить выполнение предпосылок МНК;
5.Оценить качество и надежность построенной модели;
6.Провести экономическую интерпретацию результатов моделирования;
7.Спрогнозировать значение объясняемой переменной
Периоды Смертностьчел. (работа была выполнена специалистами author24.ru) на 100жителей
Y Базисный
индексреальныхдоходов, %, Х1 Обеспеченностьбольничнымикойками на 10тыс.челX 2 Расходы наздравоохранение,руб. на чел.X3 Потреблениеалкоголя, л на чел.X4
1970 5,01 100 109,4 51,8 8,4
197J 4,97 105 110,7 53,8 8,5
1972 5,03 109 112,3 56,1 8,5
1973 5,15 116 114,2 57,2 8,7
1974 5,37 121 115,8 59,2 9,5
1975 5,51 127 117,9 62,8 9,9
1976 5,48 131 119,3 65 10,1
1977 5,21 137 120,8 68,5 10,3
1978 5,23 141 122,05 73,9 10,5
1979 5,33 145 123,3 75,6 10,5
1980 5,4 151 124,9 79 10,6
1981 5,32 156 126 79,9 10,5
1982 5,21 156 127,1 83,7 10,2
1983 5,06 159 127,9 84,9 10,2
1984 4,9 164 128,9 86,6 10,1
1985 4,0 165 130,0 88,0 9,9
1986 3,7 172 132,0 89,5 9,7
Решение:
Заполнить пропуски в таблице данных:
1978 г базисный индекс реальных доходов: поставим значение 141, так как данный фактор имеет тенденцию к постоянному росту, как в предыдущие периоды так и в последующие, следовательно, поставим значение больше предыдущего года, но меньше следующего.
1978 г обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек: поставим значение 122,05, так как данный фактор имеет тенденцию к постоянному росту, как в предыдущие периоды, так и в последующие, следовательно, поставим значение больше предыдущего года, но меньше следующего.
1979 г расходы на здравохранение: поставим значение 75,6, так как данный фактор имеет тенденцию к постоянному росту, как в предыдущие периоды, так и в последующие, следовательно, поставим значение больше предыдущего года, но меньше следующего.
1976 г потребление алкоголя: поставим значение 10,1, так как данный фактор имеет тенденцию к росту, как в предыдущие периоды, так и в последующие, следовательно, поставим значение больше предыдущего года, но меньше следующего.
1985 г потребление алкоголя: поставим значение 9,9, так как данный фактор за последние годы приобрел тенденцию к снижению, следовательно, поставим значение меньше предыдущего года.
Отобрать факторы в регрессионную модель и выбрать форму модели:
Мультиколлинеарность высокая корреляционная связь .
В модель множественной регрессии отбираются только те факторы, укоторых нет сильной корреляционной связи с остальными. Для выявлениямультиколлинеариости необходимо построить корреляционную матрицу.
Парный коэффициент корреляции между двумя факторами определяется поформуле:
Находим коэффициенты корреляции:
r(y;y) 1 ~1
r(y;x1) -0,41991 ~-0,42
r(y;x2) -0,43456 ~-0,43
r(y;x3) -0,4456 ~-0,45
r(y;x4) 0,179063 ~0,18
r(x1;x1) 1 ~1
r(x1;x2) 0,999101 ~1,00
r(x1;x3) 0,99156 ~0,99
r(x1;x4) 0,760717 ~0,76
r(x2;x2) 1 ~1
r(x2;x3) 0,991855 ~0,99
r(x2;x4) 0,7532 ~0,75
r(x3;x3) 1 ~1
r(x3;x4) 0,725329 ~0,73
r(x4;x4) 1 ~1
Заполняем корреляционную матрицу:
Y X1 X2 X3 X4
Y 1 -0,41991 -0,43456 -0,4456 0,179063
X1
1 0,999101 0,99156 0,760717
X2
1 0,991855 0,7532
X3
1 0,725329
X4
1
По корреляционной матрице видно, что сильная парная корреляционная связь наблюдается почти у всех факторов между собой.
Количество рядов в таблице: Т = 17
17/4 = 4
Итог: так как Т=17, то в модель максимально можно включить 4 фактора. Из корреляционной матрицы можно увидеть, что коэффициент парной корреляции между факторами х4 и х5 минимален, значит необходимо включить их в модель.
Максимально возможное число факторов модели равно 4, однако, добавление любого из оставшихся факторов невозможно, в связи с их сильной взаимозависимостью.
Проверка значимости парных коэффициентов
Проверим значимость парного коэффициента корреляции между Y и Х3, Y и Х4.
Значимость парного коэффициента корреляции оценивается с помощью t- критерия по следующей формуле (t-критерий Стьюдента) :
Сравним полученные расчетные значения t- критерия с критическим при заданном уровне значимости равном 0,1:
tyx3<tкритическое tyx4<tкритическое
Итог: статистическая значимость корреляционной связи между фактором х3 и результативным показателем у не подтверждается, статистическая значимость корреляционной связи между фактором х4 и результативным показателем у не подтверждается, следовательно, это позволяет принять гипотезу об отсутствии корреляционной связи между фактором х3 , х4 и результативным показателем у
Определение степени силы связи между факторами.
Сила связи измеряется с помощью коэффициента корреляции...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
1 июня 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Выполнить
1 Заполнить пропуски в таблице данных
2 Отобрать факторы в регрессионную модель и выбрать форму модели.docx
2017-06-04 17:41
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор профессионал, работа выполнена на отлично. Преподаватель от работы был в восторге. Всем советую сотрудничать с Еленой!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
