Создан заказ №2159030
2 июня 2017
Свойства временных рядов доходностей ценных бумаг
Как заказчик описал требования к работе:
Скачайте с сайта Yahoo Finance (Google Finance или Московской биржи и т.п.) ежедневные данные о курсе двух выбранных вами ценной бумаг (акций) за календарный год.
1. Оцените параметры моделей ARCH(1), GARCH(1,1);
2. Используйте результаты моделирования п.4. для расчета 1-дневных 95% меры риска VaR и
CVaR;
3. Оцените параметры моделей ЕARCH, TGARCH, MGARCH;
4. Используйте результаты моделирования п.3. для расчета 1-дневных 95% меры риска VaR и CVaR;
5. Обоснуйте рекомендации по выбору одной из рассмотренных моделей (ARCH, GARCH, EGARCH, TGARCH, MGARCH) для прогнозирования волатильности анализируемых временных рядов
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
3 июня 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Свойства временных рядов доходностей ценных бумаг.docx
2017-06-06 16:23
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор очень помог с контрольной работой по Эконометрике. Работа зачтена без доработок
Хочешь такую же работу?
300 ₽
