Создан заказ №2285804
27 сентября 2017
Организация намерена инвестировать часть капитала в ценные бумаги А и В при этом ожидаемая доходность ценной бумаги А составляет 7%
Как заказчик описал требования к работе:
Срочно решить контрольную работу по инвестициям из 6 задач в двух вариантах. Все решения нужно подробно расписать.
Фрагмент выполненной работы:
Организация намерена инвестировать часть капитала в ценные бумаги А и В, при этом ожидаемая доходность ценной бумаги А составляет 7%, а среднеквадратическое отклонение доходности составляет 5%; ожидаемая доходность ценной бумаги В – 12%, а среднеквадратическое отклонение доходности – 8%.
1.Определить множество допустимых портфелей и выделить на графике из допустимого множества эффективное подмножество, при значениях коэффициента корреляции +1; 0; -1, с долей ценных бумаг А в портфеле (Х) равной :1;0,9;0,8;0,7;0,6;0,5;0,4;0,3;0,2;0,1;0.
2.Определить долю ценных бумаг А в портфеле, при которой риск портфеля будет минимальным.
Решение:
Если ρ = 1
σа = 5%
σв = 8%
ra = 7%
rв = 12%
1) da = 1
dв = 0
rпортф = rа*da + rв*dв
σр = √(х2*σа2 + (1 – х)2*σв2 + 2ρ*(1-х)*х* σа*σв)
r = 7%*1 + 12%*0 = 7%
σр = √(12*52 + 02*82 + 2*1*1*0*5*8) = 5 %
2) da = 0,9
dв = 0,1
rпортф = rа*da + rв*dв
r = 7%*0,9 + 12%*0,1 = 7,5%
σр = √(0,92*52 + 0,12*82 + 2*1*0,9*0,1*5*8) = 5.3%
3) da = 0,8
dв = 0,2
r = 7%*0,8 + 12%*0,2 = 8%
σр = √(0,82*52 + 0,22*82 + 2*1*0,2*0,8*5*8) = 5,6%
4) da = 0,7
dв = 0,3
r = 7%*0,7 + 12%*0,3 = 8,5%
σр = √(0,72*52 + 0,32*82 + 2*1*0,3 *0,7*5*8) = 5,9%
5) da = 0,6
dв = 0,4
r = 7%*0,6 + 12%*0,4 = 9%
σр = √(0,62*52 + 0,42*82 + 2*1*0,4*0,6*5*8) = 6,2%
6) da = 0,5
dв = 0,5
r = 7%*0,5 + 12%*0,5 = 9,5%
σр = √(0,52*52 + 0,52*82 + 2*1*0,5*0,5*5*8) = 6,5%
7) da = 0,4
dв = 0,6
r = 7%*0,4 + 12%*0,6 = 10%
σр = √(0,42*52 + 0,62*82 + 2*1*0,4*0,6*5*8) = 6,8%
8) da = 0,3
dв = 0,7
r = 7%*0,3 + 12%*0,7 = 10,5%
σр = √(0,32*52 + 0,72*82 + 2*1*0,3*0,7*5*8) = 7,1%
9) da = 0,2
dв = 0,8
r = 7%*0,2 + 12%*0,8 = 11%
σр = √(0,22*52 + 0,82*82 + 2*1*0,2*0,8*5*8) = 7,4%
10) da = 0,1
dв = 0,9
r = 7%*0,1 + 12%*0,9 = 11,5%
σр = √(0,12*52 + 0,92*82 + 2*1*0,1*0,9*5*8) = 7,7%
11) da = 0
dв = 1
r = 7%*0 + 12%*1,0 = 12%
σр = √(02*52 + 12*82 + 2*1*0*0,9*5*8) = 8%
Если ρ = -1
1) da = 1
dв = 0
r = 7%*1 + 12%*0 = 7%
σр = √(12*52 + 02*82 + 2*-1*1*0*5*8) = 5%
2) da = 0,9
dв = 0,1
r = 7%*0,9 + 12%*0,1 = 7,5%
σр = √(0,92*52 + 0,12*82 + 2*-1*0,9*0,1*5*8) = 3,7%
3) da = 0,8
dв = 0,2
r = 7%*0,8 + 12%*0,2 = 8%
σр = √(0,82*52 + 0,22*82 + 2*-1*0,2*0,8*5*8) = 2,4%
4) da = 0,7
dв = 0,3
r = 7%*0,7 + 12%*0,3 = 8,5%
σр = √(0,72*52 + 0,32*82 + 2*-1*0,3 *0,7*5*8) = 1,1%
5) da = 0,6
dв = 0,4
r = 7%*0,6 + 12%*0,4 = 9%
σр = √(0,62*52 + 0,42*82 + 2*-1*0,4*0,6*5*8) = 0,2%
6) da = 0,5
dв = 0,5
r = 7%*0,5 + 12%*0,5 = 9,5%
σр = √(0,52*52 + 0,52*82 + 2*-1*0,5*0,5*5*8) = 1,5%
7) da = 0,4
dв = 0,6
r = 7%*0,4 + 12%*0,6 = 10%
σр = √(0,42*52 + 0,62*82 + 2*-1*0,4*0,6*5*8) = 2,8%
8) da = 0,3
dв = 0,7
r = 7%*0,3 + 12%*0,7 = 10,5%
σр = √(0,32*52 + 0,72*82 + 2*-1*0,3*0,7*5*8) = 4,1%
9) da = 0,2
dв = 0,8
r = 7%*0,2 + 12%*0,8 = 11%
σр = √(0,22*52 + 0,82*82 + 2*-1*0,2*0,8*5*8) = 5,4%
10) da = 0,1
dв = 0,9
r = 7%*0,1 + 12%*0,9 = 11,5%
σр = √(0,12*52 + 0,92*82 + 2*-1*0,1*0,9*5*8) = 6,7%
11) da = 0
dв = 1
r = 12%
σр =√(02*52 + 12*82 + 2*-1*0*0,9*5*8) = 8%
Если ρ = 0
1) da = 1
dв = 0
r = 7%*1 + 12%*0 = 7%
σр = √(12*52 + 02*82 + 2*0*1*0*5*8) = 5%
2) da = 0,9
dв = 0,1
r = 7%*0,9 + 12%*0,1 = 7,5%
σр = √(0,92*52 + 0,12*82 + 2*0*0,9*0,1*5*8) = 4,57%
3) da = 0,8
dв = 0,2
r = 7%*0,8 + 12%*0,2 = 8%
σр = √(0,82*52 + 0,22*82 + 2*0*0,2*0,8*5*8) = 4,31%
4) da = 0,7
dв = 0,3
r = 7%*0,7 + 12%*0,3 = 8,5%
σр = √(0,72*52 + 0,32*82 + 2*0*0,3 *0,7*5*8) = 4,24%
5) da = 0,6
dв = 0,4
r = 7%*0,6 + 12%*0,4 = 9%
σр = √(0,62*52 + 0,42*82 + 2*0*0,4*0,6*5*8) = 4,39%
6) da = 0,5
dв = 0,5
r = 7%*0,5 + 12%*0,5 = 9,5%
σр = √(0,52*52 + 0,52*82 + 2*0*0,5*0,5*5*8) = 4,72%
7) da = 0,4
dв = 0,6
r = 7%*0,4 + 12%*0,6 = 10%
σр = √(0,42*52 + 0,62*82 + 2*0*0,4*0,6*5*8) = 5,2%
8) da = 0,3
dв = 0,7
r = 7%*0,3 + 12%*0,7 = 10,5%
σр = √(0,32*52 + 0,72*82 + 2*0*0,3*0,7*5*8) = 5,79%
9) da = 0,2
dв = 0,8
r = 7%*0,2 + 12%*0,8 = 11%
σр = √(0,22*52 + 0,82*82 + 2*0*0,2*0,8*5*8) = 6,...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
28 сентября 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Организация намерена инвестировать часть капитала в ценные бумаги А и В при этом ожидаемая доходность ценной бумаги А составляет 7%.docx
2017-10-01 20:54
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор просто умница. Никогда не подводит. Работы делает профессионально, быстро. Всем рекомендую.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
