Создан заказ №2301123
3 октября 2017
дней вычисляем отклонение на 10 дней σД = 0 77*(10/30)1/2 = 0 445% σЕ = 0 95*(10/30)1/2 = 0
Как заказчик описал требования к работе:
Нужен аспирант или преподаватель, чтобы помочь сделать решение задач по антикризисному управлению, сроки очень сжатые. Отзовитесь, пожалуйста!
Фрагмент выполненной работы:
дней, вычисляем отклонение на 10 дней
σД = 0,77*(10/30)1/2 = 0,445%
σЕ = 0,95*(10/30)1/2 = 0,548%
4. Определяем среднее отклонение
σР = (0,4452 *0,4072 + 0,5482 *0,5932 – 2*0,407*0,445*0,593*0,548*0,8)1/2 = 0,210321%
4. Доверительной вероятности 99% соответствует 2,33 стандартных отклонений
VaR = 103200000*2,33*0,00210321 = 505 729,5 руб.
87 Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля стоимостью 800 тыс. (работа была выполнена специалистами author24.ru) руб.. в который входят акции двух компаний. Уд.вес первой акции в стоимости портфеля составляет 35%, второй — 65%. Стандартное отклонение доходности первой акции в расчете на один день равно 1.43%. второй - 1,76%, коэффициент корреляции доходностей акций равен 0,62.
Решение:
Определяем среднее отклонение
σР = (1,432 *0,352 + 1,762 *0,652 – 2*0,35*0,65*1,43*1,76*0,62)1/2 = 0,921546%
4. Доверительной вероятности 90% соответствует 1.28 стандартных отклонений
VaR = 800000*1,28*0,00921546 = 9436,63 руб.
Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
4 октября 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
дней вычисляем отклонение на 10 дней
σД = 0 77*(10/30)1/2 = 0 445%
σЕ = 0 95*(10/30)1/2 = 0.jpg
2020-04-25 19:48
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.2
Положительно
Приятно было работать с Автором. Раньше срока, качественно, с пониманием. Рекомендую!!!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
