Создан заказ №2518905
7 декабря 2017
Составить экономико-математические модели задач Выполнить решение по формулам и с привлечением надстройки Excel «Поиск решений»
Как заказчик описал требования к работе:
Необходимо написать решение задач по финансовому менеджменту. Обращаюсь к авторам, у которых много работ по этой дисциплина. Прикрепляю пример и оформление доклада. Срок - 3 дня. 12 страниц печатного текста шрифт 14
Фрагмент выполненной работы:
Составить экономико-математические модели задач. Выполнить решение по формулам и с привлечением надстройки Excel «Поиск решений». Оптимальный портфель (доли ценных бумаг) представить в виде гистограммы.
Вариант 5. Пусть портфель состоит из трех независимых бумаг с доходностями и рисками соответственно (0,2;0.4), (0.3;0.6) и (0.5;0,8). Найти портфель минимального риска, его риск и доходность.
Решение:
Экономико-математические модель задачи
Необходимо минимизировать целевую функцию
Fx1,x2,x3=σ12x12+σ22x22+σ32x32→min
при условии
x1+x2+x3=1
x1,x2,x3≥0
Портфель минимального риска имеет вид
x1 = 0,6^2*0,8^2/(0,6^2*0,8^2+0,4^2*0,8^2+0,4^2*0,6^2) = 0,5902
x2 = 0,4^2*0,8^2/(0,6^2*0,8^2+0,4^2*0,8^2+0,4^2*0,6^2) = 0,2623
x3 = 0,4^2*0,6^2/(0,6^2*0,8^2+0,4^2*0,8^2+0,4^2*0,6^2) = 0,1475
Риск портфеля минимального риска
σ = 0,4*0,6*0,8/((0,6^2*0,8^2+0,4^2*0,8^2+0,4^2*0,6^2)^0,5) = 0,3073
Доходность портфеля
μ = (0,6^2*0,8^2*0,2+0,4^2*0,8^2*0,3+0,4^2*0,6^2*0,5)/ (0,6^2*0,8^2+0,4^2*0,8^2+0,4^2*0,6^2) = 0,275
Видно, что риск портфеля меньше риска каждой отдельной бумаги, а доходность портфеля больше доходности первой бумаги, чуть больше доходности второй бумаги и меньше доходности третьей бумаги.
Составим ...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
8 декабря 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Составить экономико-математические модели задач Выполнить решение по формулам и с привлечением надстройки Excel «Поиск решений».jpg
2020-04-30 20:26
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.2
Положительно
Работа была сделана на отлично! Очень понравилось с ним работать,всем рекомендую!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
