Создан заказ №2559637
19 декабря 2017
Предприниматель владеет портфелем ценных бумаг состоящим из акций 1 и 2 в соотношении 50% и 50%
Как заказчик описал требования к работе:
Задание: сделать решение задач по финансовому менеджменту за 2 дня, красиво оформить. Сколько стоит решение задач пишите точно.
Фрагмент выполненной работы:
Предприниматель владеет портфелем ценных бумаг, состоящим из акций 1 и 2 в соотношении 50% и 50%.
Состояние экономики Вероятность Доходность актива 1, % Доходность актива 2, %
Подъем 0,3 30 - 10
Стабилизация 0,5 20 10
Спад 0,2 10 20
Норма доходности по активу 1 = 21%, по активу 2 = 6%. Стандартное (среднеквадратическое) отклонение доходности актива 1 = 7%, актива 2 = 11,14%.
Рассчитайте значение ковариации, корреляции и риска для данного портфеля.
Решение:
Расчет среднеквадратического отклонения портфеля проведем следующим образом:
σпорт=r12∙d12+r22∙d22+2d1d2cov1,2
Проведем расчет ковариации акций (covAB):
cov1,2=r1-r1r2-r2pi
r1 – доходность актива 1;
r2 – доходность актива 2;
d1,d2 – доля активов 1 и 2 соответственно;
cov1,2 – ковариация активов.
cov1,2=30-21-10-6∙0,3+20-2110-6∙0,5+
+10-2120-6∙0,2=-43,2+2-30,8=-72
Формула для расчета коэффициента корреляции имеет вид:
corr1,2=covσ1∙σB2
σ1, σ2 – стандартные отклонения доходностей акций 1 и 2.
corr1,2=-727∙11,14=-0,923
Тогда риск портфеля составит:
σпорт=212∙0,52+62∙0,52+2...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
20 декабря 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Предприниматель владеет портфелем ценных бумаг состоящим из акций 1 и 2 в соотношении 50% и 50%.jpg
2017-12-23 06:05
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Отличный исполнитель,всем рекомендую!!!!!Справилась с заданием очень быстро!!!Супер!!!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
