Создан заказ №2661784
29 января 2018
Была сделана попытка использовать для прогноза текущей доходности казначейских облигаций Канады соответствующие форвардные доходности
Как заказчик описал требования к работе:
Необходимо написать решение задач по эконометрике. Обращаюсь к авторам, у которых много работ по этой дисциплина. Прикрепляю пример и оформление доклада. Срок - 3 дня. 12 страниц печатного текста шрифт 14
Фрагмент выполненной работы:
Была сделана попытка использовать для прогноза текущей доходности казначейских облигаций Канады соответствующие форвардные доходности. На основе 79 квартальных данных оценена следующая регрессия:
Y=0,00027+0,7916X,
где Y – изменение текущей доходности; X – изменение форвардной доходности.
Коэффициент детерминации равен 0,097, а стандартное отклонение оценки коэффициента наклона 0,02759.
Дайте содержательную интерпретацию коэффициенту наклона и коэффициенту детерминации.
Протестируйте нулевую гипотезу, что коэффициент наклона равен нулю против двусторонней альтернативы. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Уровень значимости 5%.
Проверьте значимость уравнения регрессии в целом, используя F-статистику. Уровень значимости 5%; 1%.
Решение:
1. Коэффициент наклона показывает, что с ростом (сокращением) изменение форвардных доходностей на единицу, изменение текущей доходности казначейских облигаций Канады вырастет (сократится) на 0,7916.
Коэффициент детерминации меньше 0,3, следовательно, связь между, изменением форвардных доходностей и изменением текущей доходности казначейских облигаций Канады прямая и слабая.
2. Протестируем нулевую гипотезу H0:b=0 против двусторонней альтернативы H1:b≠0 с помощью критерия Стьюдента:
Tнабл=bSb
По условиям задачи b=0,7916, Sb=0,02759. Тогда:
Tнабл=0,79160,02759=28,692
По таблице Стьюдента для уровня значимости α=0,05 и степеней свободы v=n-2=77 находим критическое значение:
Tкр=Tα,v=T0,05;77=1,991
Так как Tнабл>Tкр, нулевая гипотеза с вероятностью 95% отвергается и коэффициент b=0,7916 статистически значим.
3. Проверим значимость уравнения регрессии в целом, протестировав нулевую гипотезу H0:R2=0, против односторонней альтернативной гипотезы: H1:R2>0, используя F-статистику:
Fнабл=R21-R2∙n-m-1m
По условиям задачи R2=0,097, n=79, m=1...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
30 января 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Была сделана попытка использовать для прогноза текущей доходности казначейских облигаций Канады соответствующие форвардные доходности.jpg
2019-03-31 20:51
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Спасибо за выполненную работу! Всё зачли, оценка - отлично. Советую данного автора, выполнение - раньше срока.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
