Создан заказ №2719251
22 февраля 2018
Вариант 6 Задание Ожидаемая доходность рыночного портфеля а стандартное отклонение его доходности
Как заказчик описал требования к работе:
Задание: сделать решение задач по эконометрике за 2 дня, красиво оформить. Сколько стоит решение задач пишите точно.
Фрагмент выполненной работы:
Вариант 6.
Задание:
Ожидаемая доходность рыночного портфеля , а стандартное отклонение его доходности . Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15 б) 0,2 в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 5%.
Решение:
βi=cov(Ri,RM)σ2(RM)
Где cov(Ri,RM) – ковариация между доходностью актива и доходностью рыночного портфеля, σ2(RM) – дисперсия доходности рыночного портфеля.
βа=0,1526%2=2,219
βб=0,226%2=2,959
βв=-0,126%2=-1,479
Равновесную ожидаемую доходность рискованного актива определим по модели CAPM:
ERi=Rf+β(ERM-Rf)
Где ERi – ожидаема доходность акции, ERM – ожидаемая доходность рыночного портфеля, β - коэффициент чувствительности актива к изменениям рыночной доходности (1.3), Rf – безрисковая процентная ставка.
ERа=5%+2,21916%-5%=29,409%
ERб=5%+2,95916%-5%=37,549%
ERв=5%-1,49716%-5%=-11,467%Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
23 февраля 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Вариант 6
Задание
Ожидаемая доходность рыночного портфеля а стандартное отклонение его доходности .jpg
2020-06-24 02:03
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.3
Положительно
Автор выполнил работу раньше срока. За оформление препод поставил 3 балла, ожидала большего.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
