Создан заказ №2749530
6 марта 2018
Целью оптимизации портфеля ценных бумаг является формирование такого портфеля ценных бумаг, который бы соответствовал требованиям инвестора, предприятия, как по доходности, так и по возможному риску, что достигается путем распределением ценных бумаг в портфеле.
Как заказчик описал требования к работе:
Использование математических моделей при принятии решений в операциях с ценными бумагами, 16 страниц с титульником и списком литературы, необходимо указать теоретические аспекты данного вопроса (актуальные модели для оценки ценных бумаг и помощи в принятии решения)
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Оптимизация портфеля инвестиций является одной из распространенных, типичных и значимых финансовых задач, которая возникает в практике ресурсного обеспечения, страхования, инвестирования, банковского дела. Решение ее позволяет найти наиболее эффективный способ вложения инвестором своего капитала в акции нескольких компаний. Основными принципами формирования инвестиционного портфеля являются надежность и доходность вложений, их стабильный рост и высокая ликвидность.
Целью оптимизации портфеля ценных бумаг является формирование такого портфеля ценных бумаг, который бы соответствовал требованиям инвестора, предприятия, как по доходности, так и по возможному риску, что достигается путем распределением ценных бумаг в портфеле.
При инвестировании ценных бумаг инвестор формирует портфель этих бумаг и использует для этого наиболее известные и апробированные на практике модели: Марковица, Шарпа, Тобина и другие. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Математические модели всех портфелей в значительной степени похожи друг на друга: имеется критерий, который необходимо оптимизировать, (как правило, минимизировать) по некоторым входящим в него параметрам, на которые наложены определенные ограничения. Некоторые из них можно выбрать в качестве новых критериев. В этом случае будем иметь многокритериальную задачу оптимизации (с двумя и более критериями).
Также задачи можно исследовать методами свертки критериев или путем построения Парето - оптимальных точек. Существует несколько методов свертки критериев: методы линейной, лексико – графической, мультипликативной свертки, метод выбор главного критерия, метод идеальной точкиПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
7 марта 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Целью оптимизации портфеля ценных бумаг является формирование такого портфеля ценных бумаг, который бы соответствовал требованиям инвестора, предприятия, как по доходности, так и по возможному риску, что достигается путем распределением ценных бумаг в портфеле..docx
2018-09-28 07:45
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Отличный автор,отличная работа !ВСе сделано быстро и качественно ,большое спасибо!Всем советую этого автора!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
