Создан заказ №2973322
6 мая 2018
Gretl
Как заказчик описал требования к работе:
Индивидуальный проект по эконометрике временных рядов
Вы должны выбрать 2 (или более) потенциально связанных между собой временных ряда (например, валовой внутренний продукт и объем потребления какой-то страны; номинальный обменный курс и отношение индексов потребительских цен двух стран; цены покуп
ки и продажи какого-либо актива; курс спот и курс форвард какого-либо актива; инфляция и процентная ставка; курсы акций компаний одной отрасли; курсы валют двух стран, имеющих налаженные торговые связи и т.п.).
Внимание: данные должны содержать самые актуальные значения (в противном случае, выбор данных должен быть убедительно мотивирован). Например, если данные годовые или квартальные, то ряд должен заканчиваться 2017 годом, если месячные или дневные – то ряд хотя бы частично должен включать данные 2018 года и т.д.
При необходимости данные должны быть трансформированы (приведение к одной валюте, переход от номинальных данных к реальным, исключение сезонности и т.д.)
Адреса сайтов, где можно найти исходные данные для проекта: http://quantile.ru/06/06-AT.pdf
Структура работы.
0. Введение. Мотивировка работы: какие теоретические модели лежат в основе работы? Какие результаты Вы предполагаете получить, какие гипотезы проверить? Описание исходных данных (источник, единицы измерения, частотность и т.п.).
1. Определите порядки интегрируемости рядов (в отчете достаточно привести подробные результаты для одного из рядов).
2. Постройте модель ARIMA/SARIMA для одного из рядов. Постройте прогноз и доверительный интервал для прогноза на 1 шаг вперед.
3. Проверьте наличие ARCH-эффекта в модели из п.2. При необходимости постройте модель GARCH.
4. Оцените VAR для рядов, приведенных к стационарному виду.
5. Проведите тест на причинность по Грейнжеру для рядов, приведенных к стационарному виду.
6. Проведите тест Ингла-Грейнжера на коинтеграцию для первоначальных (нестационарных) рядов. Если коинтеграция найдена, то постройте модели коррекции ошибок (ECM).
7. Постройте VECM для первоначальных (нестационарных) рядов и проведите тест Йохансена на количество коинтеграционных соотношений в VECM. Совпадают ли результаты с тестом Ингла-Грейнжера?
8. Выводы: нашла ли подтверждение выдвинутая гипотеза?
Для каждого проведенного эконометрического теста в отчете необходимо указать: какова нулевая гипотеза, отвергается она или нет, и почему.
Отчет по проекту должен состоять из:
связного текста, содержащего описание проводимых исследований (включая гипотезы, проверяемые в тестах, скриншоты из Gretl и выводы).
сессии Gretl, содержащей анализируемые временные ряды, построенные модели и результаты проведенных тестов
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
7 мая 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Gretl.docx
2018-05-10 21:30
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
автор умничка!! работу выполнила быстро и на отлично! всем советую данного автора. большое вам спасибо за проделанную работу!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
