Создан заказ №3016058
15 мая 2018
Актуальность данной темы обусловлена частым использованием изучаемых методов для построения и проверки надежности модели.
Как заказчик описал требования к работе:
Обратите внимание заказ состоит из двух заданий!!! Текущий контроль по дисциплине «Эконометрика» включает два задания:
1. Выполнение письменного задания (реферат);
2. Интерактивная деятельность (задача).
Подробности заданий описаны в прикрепленном фа
йле
подробнее
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Исследователям в ходе своей деятельности часто приходится прибегать к использованию эконометрических моделей. Они необходимы для подробного анализа процессов, происходящих в экономике, социологии и других науках, а также возможности прогнозирования сценариев дальнейшего развития событий (например, прогнозирования погоды или курса валют). Экономические модели могут различаться по масштабам и совокупности включенных в них переменных. (работа была выполнена специалистами Автор 24)
Информационно базой для созданий таких моделей являются пространственные и временные ряды. Пространственные ряды – это ряды, характеризующие несколько объектов за один промежуток времени. Временные ряды, в свою очередь, это ряды, характеризующие последовательность значений количественного показателя исследования за разные периоды времени.
Применение традиционных методов корреляционно-регрессионного анализа моделей, характеризующих временные ряды, могут привести к ухудшению свойств модели.
Стандартно, временной ряд содержит три основные составляющие – сезонную (или циклическую) компоненту, тенденцию и случайную компоненту. Если временные ряды содержат сезонную (или циклическую составляющую), то для проведения дальнейшего исследования сначала удаляют данную компоненту, так как ее наличие может привести к искажению исследуемых коэффициентов. Также, если рассматриваемые ряды имеют тенденцию, то перед проведением анализа ее также оценивают, т.к. необходимо установить зависимость происходит между самими рядами или ряды зависят также от параметра времени. Чтобы получить корреляционную зависимость между ряда необходимо также устранить тенденцию. Влияние фактора времени будет выражено в корреляционной зависимости между значениями остатков за разные моменты времени.
Актуальность данной темы обусловлена частым использованием изучаемых методов для построения и проверки надежности модели.
Целью исследования является изучение современных методов проверки наличия автокорреляционной зависимости в уровнях ряда. В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
Раскрыть сущность понятия «автокорреляция», выявить причины и последствия ее наличия в модели.
Рассмотреть тесты, используемые для характеристики наличия автокорреляции в изучаемых рядах данных
Приведение примеров использования данных тестов на практике.
Изучить учебную литературу, публикации по исследуемой теме.
Предмет исследования – эконометрические методы обнаружения наличия автокорреляционной зависимости.
Объект исследования – практические задачи по нахождению автокорреляции.
Теоретическую основу исследования составляет изучение отечественной и зарубежной литературы, учебной литературы, монографий, периодических изданий, публикаций по теме эконометрических исследований.
Для написания работы использовались следующие методы: анализ, систематизация, сравнение, графическое моделирование, описание, математические и аналитические расчеты.Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
16 мая 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Актуальность данной темы обусловлена частым использованием изучаемых методов для построения и проверки надежности модели..docx
2018-05-19 12:21
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Отличный автор, все выполнено в срок и в соответствии с заданием. Рекомендую. Специалист в области эконометрики.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
