Создан заказ №3058456
25 мая 2018
Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками -ожидаемая доходность акций А составляет 12%
Как заказчик описал требования к работе:
Нужно выполнить контрольную по финансовому менеджменту. Есть 6 задач и 3 теор.вопроса, срок - к 23-ему числу. Оплату обсудим в личном диалоге.
Фрагмент выполненной работы:
Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками:
-ожидаемая доходность акций А составляет 12%, их стандартное отклонение 20%,
-ожидаемая доходность акций В составляет 22%, их стандартное отклонение 25%,
-коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг равен 0,5.
1. Рассчитать ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля для всех возможных сочетаний долей активов в портфеле (см. (работа была выполнена специалистами author24.ru) табл.):
XA 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0
XB 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
и изобразить полученные параметры на плоскости (риск, ожидаемая доходность).
Решение:
Расчет ожидаемой доходности портфеля осуществляется по формуле:
,
где - ожидаемая доходность портфеля;
Уj – доля портфеля, вложенная в j – й актив;
- ожидаемая доходность j – го актива;
N – число активов в портфеле.
1,0 * 12% + 0,0 * 22% = 12,0%
0,8 * 12% + 0,2 * 22% = 14,0%
0,6 * 12% + 0,4 * 22% = 16,0%
0,4 * 12% + 0,6 * 22% = 18,0%
0,2 * 12% + 0,8 * 22% = 20,0%
0,0 * 12% + 1,0 * 22% = 22,0%
Через коэффициент корреляции риск портфеля, представленный стандартным отклонением, из двух активов А и В может быть определен по формуле :
σАВ = УА2*σА2+УВ2*σВ2+2УАУВ*corrАВ*σА*σВ
где УA, УB – доли соответствующих ценных бумаг (A и В) в портфеле;
σА, σΒ – стандартные (средние квадратические) отклонения доходностей ценных бумаг (А и В);
corrАВ – коэффициент корреляции доходностей ценных бумаг (А и В).
σАВ1 = 1,02*202+0,02*252...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
26 мая 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками
-ожидаемая доходность акций А составляет 12%.docx
2018-05-29 07:57
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Замечательный автор,сделала работу качественно и в кратчайшие сроки,всем советую!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
