Создан заказ №3347592
18 ноября 2018
Quat -котировка акций Rate- курс доллара Index – фондовый индекс Уравнение регрессии
Как заказчик описал требования к работе:
Срочно решить контрольную работу по эконометрике из 6 задач в двух вариантах. Все решения нужно подробно расписать.
Фрагмент выполненной работы:
Quat -котировка акций
Rate- курс доллара,
Index – фондовый индекс.
Уравнение регрессии:
Quat t =35,0538 + 21,8752 * Rate t + 2,17788 * Indext
(19,7596) (8,099) (0,7467)
Т=100 , R2=0,71119 , S=3,794,
Rate ср= 2,43 Indexср=5
В скобках указаны стандартные ошибки
1. Для количественной оценки указанного уравнения определить частные коэффициенты эластичности. (работа была выполнена специалистами Автор 24)
2. Проверить гипотезу о статистической значимости параметров (α =0,05).
3. Найти интервальные оценки параметров.
4. Проверить адекватность модели на уровне α =0.05.
5. Построить прогноз Rate прог= 2,6 Index прог=4
Решение:
1. Для количественной оценки указанного уравнения определим частные коэффициенты эластичности.
Частные коэффициенты эластичности могут быть рассчитаны по формуле:
и
Поскольку для нахождения частных коэффициентов эластичности нет сведений о Quatср, то для количественной оценки рассчитаем отношение частных коэффициентов эластичности и выясним, какой из факторов оказывает большее влияние на результат.
Таким образом, при увеличении фактора «курс доллара» на 1 %, значение показателя «котировка акций» увеличится больше в 4,88 раза, чем при увеличении фактора «фондовый индекс» на 1%. Таким образом, фактор «курс дола» оказывает большее влияние на «котировку акций», чем фактор «фондовый индекс».
2. Проверим гипотезу о статистической значимости параметров (α =0,05).
Оценку статистической значимости параметров регрессии проведем с помощью t -статистики Стьюдента.
Оценка значимости коэффициентов регрессии с помощью t-критерия Стьюдента проводится путем сопоставления их значений с величиной стандартной ошибки.
Табличное значение t -критерия для числа степеней свободы df = Т – 2 -1 =100 -3 = 97 и уровня значимости α = 0,05 составит
tкрит (n-m-1;α/2) = (97;0.025) = 1,985
Тогда
Поскольку 1,77< 1,985, то статистическая значимость коэффициента регрессии b0 не подтверждается (принимаем гипотезу о равенстве нулю этого коэффициента). Это означает, что в данном случае коэффициентом b0 можно пренебречь.
Поскольку 2,70 > 1,985, то статистическая значимость коэффициента регрессии b1 подтверждается (отклоняем гипотезу о равенстве нулю этого коэффициента).
Поскольку 2,92 > 1,985, то статистическая значимость коэффициента регрессии b2 подтверждается (отклоняем гипотезу о равенстве нулю этого коэффициента).
3. Найдем интервальные оценки параметров...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
19 ноября 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Quat -котировка акций
Rate- курс доллара
Index – фондовый индекс
Уравнение регрессии.docx
2018-11-22 19:25
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Спасибо, что помогаете. В этом году надеюсь на еще большее сотрудничество с Вами!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
