Создан заказ №3412641
4 декабря 2018
Для изучение связи между прибылью и объемом вложений в государственные ценные бумаги по 20 коммерческим банкам
Как заказчик описал требования к работе:
Необходимо написать решение задач по эконометрике. Обращаюсь к авторам, у которых много работ по этой дисциплина. Прикрепляю пример и оформление доклада. Срок - 3 дня. 12 страниц печатного текста шрифт 14
Фрагмент выполненной работы:
Для изучение связи между прибылью и объемом вложений в государственные ценные бумаги по 20 коммерческим банкам:
a) изобразите связь между изучаемыми признаками графически;
b) постройте уравнение регрессии по сгруппированным данным. Параметры уравнения определите методом наименьших квадратов. Рассчитайте теоретические (полученные по уравнению регрессии) значения прибыли и нанесите их на построенный в п.a. (работа была выполнена специалистами Автор 24) график. Определите форму связи между признаками;
c) на основе t-критерия Стьюдента проверьте значимость: в первом случае – уравнения регрессии; во втором – его параметров. Дайте экономическую интерпретацию параметров уравнения связи;
d) по сгруппированным данным вычислите линейный коэффициент корреляции и корреляционное отношение. Сделайте выводы о степени и направлении связи между изучаемыми признаками;
e) с экономической точки зрения сформулируйте выводы относительно исследуемой вами связи.
Решение:
Исходные данные:
Банк x y
1 868 99
2 771 64
3 969 70
4 570 52
5 875 93
6 975 87
7 483 24
8 754 62
9 576 49
10 430 51
11 400 39
12 459 59
13 558 75
14 983 88
15 531 93
16 454 95
17 859 96
18 890 89
19 532 52
20 869 96
a) изобразите связь между изучаемыми признаками графически:
Из рисунка видно, что между объемом вложений в ценные бумаги и прибылью есть заметная положительная линейная связь.
b) постройте уравнение регрессии по сгруппированным данным.
Сгруппируем данные:
Число групп приближенно определяется по формуле Стэрджесса
n = 1 + 3,2log n = 1 + 3,2log(20) = 5
Y ni
Средний х
нижняя граница 24 39 54 69 84
X нижняя граница верхняя граница верхняя граница 39 54 69 84 99
400 516,6 1 2 1 0 1 5 458,3
516,6 633,2 0 3 0 1 1 5 574,9
633,2 749,8 0 0 0 0 0 0 691,5
749,8 866,4 0 0 2 0 1 3 808,1
866,4 983 0 0 0 1 6 7 924,7
nj
1 5 3 2 9
Средний y
31,5 46,5 61,5 76,5 91,5
Параметры уравнения определите методом наименьших квадратов.
Выборочные средние:
(458,3(1 + 2 + 1 + 1) + 574,9(3 + 1 + 1) + 691,5(0) + 808,1(2 + 1) + 924,7(1 + 6))/20 = 703,16
(31,5*1 + 46,5(2 + 3) + 61,5(1 + 2) + 76,5(1 + 1) + 91,5(1 + 1 + 1 + 6))/20 = 71,25
Дисперсии:
σ2x = (458,32(1 + 2 + 1 + 1) + 574,92(3 + 1 + 1) + 691,52(0) + 808,12(2 + 1) + 924,72(1 + 6))/20 - 703,162 = 37931,61
σ2y = (31,52*1 + 46,52(2 + 3) + 61,52(1 + 2) + 76,52(1 + 1) + 91,52(1 + 1 + 1 + 6))/20 - 71,252 = 433,69
Cреднеквадратические отклонения:
σx = 194.76
σy = 20.825
Cov(x,y) = (458.3*31.5*1 + 458.3*46.5*2 + 574.9*46.5*3 + 458.3*61.5*1 + 808.1*61.5*2 + 574.9*76.5*1 + 924.7*76.5*1 + 458.3*91.5*1 + 574.9*91.5*1 + 808.1*91.5*1 + 924.7*91.5*6)/20 - 703.16*71.25 = 2684.72
Параметры уравнения линейной регрессии:
Уравнение регрессии:
Рассчитайте теоретические (полученные по уравнению регрессии) значения прибыли и нанесите их на построенный в п.a. график. Определите форму связи между признаками.
Банк x y
1 868 99 89,184
2 771 64 81,618
3 969 70 97,062
4 570 52 65,94
5 875 93 89,73
6 975 87 97,53
7 483 24 59,154
8 754 62 80,292
9 576 49 66,408
10 430 51 55,02
11 400 39 52,68
12 459 59 57,282
13 558 75 65,004
14 983 88 98,154
15 531 93 62,898
16 454 95 56,892
17 859 96 88,482
18 890 89 90,9
19 532 52 62,976
20 869 96 89,262
c) на основе t-критерия Стьюдента проверьте значимость:
в первом случае – уравнения регрессии:
Банк x y e e2
1 868 99 89,184 9,816 96,35386
2 771 64 81,618 -17,618 310,3939
3 969 70 97,062 -27,062 732,3518
4 570 52 65,94 -13,94 194,3236
5 875 93 89,73 3,27 10,6929
6 975 87 97,53 -10,53 110,8809
7 483 24 59,154 -35,154 1235,804
8 754 62 80,292 -18,292 334,5973
9 576 49 66,408 -17,408 303,0385
10 430 51 55,02 -4,02 16,1604
11 400 39 52,68 -13,68 187,1424
12 459 59 57,282 1,718 2,951524
13 558 75 65,004 9,996 99,92002
14 983 88 98,154 -10,154 103,1037
15 531 93 62,898 30,102 906,1304
16 454 95 56,892 38,108 1452,22
17 859 96 88,482 7,518 56,52032
18 890 89 90,9 -1,9 3,61
19 532 52 62,976 -10,976 120,4726
20 869 96 89,262 6,738 45,40064
Сумма
6322,068
Fтабл (α; 1; 18)= 4.41
Поскольку > Fтабл, то уравнение регрессии статистически значимо.
во втором – его параметров:
Стандартные ошибки параметров регрессии рассчитываются по следующим формулам:
Отсюда получаем фактические значения t-статистики:
Сравним по модулю фактические значения t-статистики с табличными.
tтабл=2.10.
Поскольку ta>tтабл, то гипотеза Н0 принимается, т.е...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
5 декабря 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Для изучение связи между прибылью и объемом вложений в государственные ценные бумаги по 20 коммерческим банкам.jpg
2018-12-08 12:34
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Выполнила в срок, ответила на вопросы, которые были мне непонятны. Думаю, что ещё воспользуюсь её услугами.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
