Создан заказ №3487782
27 декабря 2018
(3 балла) Инвестор владеет тремя видами акций Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей
Как заказчик описал требования к работе:
контрольная работа , данные цифры для выполнения предоставлю , есть так же пример выполнения работы
Фрагмент выполненной работы:
(3 балла). Инвестор владеет тремя видами акций. Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей:
Общеэкономическая ситуация Вероятность Доходность акции А Доходность акции В Доходность акции С
Спад 0,30 -9 18 0
Без изменения 0,20 0 9 14
Незначительный подъем 0,30 9 9 16
Существенное оживление 0,20 17 -19 19
Определите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, если инвестор вкладывает 30% средств в акции А, 50% - в акции В, 20% - в акции С. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Предполагается, что доходность каждой ценной бумаги является некоррелированной с доходностью остальных ценных бумаг.
Для решения задачи необходимо определить
а) среднюю доходность по акциям А, В, С,
б) дисперсию для этих бумаг,
в) доходность и стандартное отклонение портфеля.
Решение:
Определим среднюю доходность акций по формуле:
= ,
где ki – доходность при определенной экономической ситуации;
Pi – вероятность.
Средняя доходность акции А:
k=-9×0,3+0×0,2+9×0,3+17×0,2=3,4
Средняя доходность акции В:
k=18×0,3+9×0,2+9×0,3-19×0,2=6,1
Средняя доходность акции С:
k=0×0,3+14×0,2+16×0,3+19×0,2=11,4
Определим дисперсию по формуле:
σ2=(ki-k)2×Pi
Дисперсия акции А:
σ2=(-9-3,4)2×0,3+(0-3,4)2×0,2+(9-3,4)2×0,3+(17-3,4)2×0,2=94,84
Дисперсия акции В:
σ2=(18-6,1)2×0,3+(9-6,1)2×0,2+(9-6,1)2×0,3+(-19-6,1)2×0,2=172,69
Дисперсия акции С:
σ2=(0-11,4)2×0,3+(14-11,4)2×0,2+(16-11,4)2×0,3+(19-11,4)2×0,2=58,24
Рассчитаем ожидаемую доходность портфеля при условии, что...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
28 декабря 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
(3 балла) Инвестор владеет тремя видами акций Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей.docx
2020-04-25 08:49
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.6
Положительно
Очень вежливый и компетентный автор!!!Работа сделана на самом высоком уровне и в самые сжатые сроки!!!Впредь хотелось бы обращаться только к этому автору!!!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
