Создан заказ №3524078
8 января 2019
Марковица о формировании портфеля заданной эффективности с учетом ведущего фактора и минимального риска может быть сформулирована следующим образом
Как заказчик описал требования к работе:
Задание: решить контрольную по финансам, срок 2 дня, очень нужно! Расписывайте, пожалуйста, подробное решение для каждой задачи.
Фрагмент выполненной работы:
Марковица о формировании портфеля заданной эффективности с учетом ведущего фактора и минимального риска может быть сформулирована следующим образом:
Необходимо найти вектор Х= (X1, X2,… Xn), минимизирующий риск портфеля p.
p =
Решение:
Экономико-математическая модель задачи.
X1 - доля в портфеле ценных бумаг m1;
X2 - доля в портфеле ценных бумаг m2.
В нашей задаче задана эффективность портфеля не ниже, чем в среднем по облигациям, т.е. (работа была выполнена специалистами Автор 24) 2,81% (28,1/10 = 2,81%).
p==
min
x1 + x2 = 1
2,81
x1 , x2 0
Рис.5. Подготовлена форма для ввода данных
Рис.6. Введены исходные данные.
В ячейках D4 и E4 будут находиться значения неизвестных Х1 и Х2 (эти ячейки называются изменяемыми).
Целевая функция имеет вид:
p==
Рис.7.
Для вычисления дисперсии воспользуемся функцией ДИСПР. Результат в ячейке А19.
Для ввода формулы воспользуемся функцией КОРЕНЬ.
Ввод выражения для целевой функции (шаг1).
Рис.8.Далее вводим подкоренное выражение:
=КОРЕНЬ((D4*D4*B3*B3+2*B3*B4*D4*E4+E4*E4*B4*B4)*12,535+D4*D4*B6+E4*E4*B7) (шаг 2).
Рис.9. Введем зависимость для левых частей ограничений
Рис.10. Указываем целевую ячейку (G6), изменяемые ячейки (D4:E4), и добавляем ограничения
Рис.11. Указываем параметры.
Рис.12. Решение найдено.
Вывод :
В результате работы «Поиска решения» получаем следующее (Рис.13): Минимальный риск портфеля равный 2,579% будет достигнут, если доля акций m2 составит 71,2%, а доля акций m3 – 28,8%, доходность портфе..Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
9 января 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Марковица о формировании портфеля заданной эффективности с учетом ведущего фактора и минимального риска может быть сформулирована следующим образом.docx
2019-01-12 15:33
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Рекомендую автора как надежного помощника в учебе. Буду рада и далее плодотворно сотрудничать)
Хочешь такую же работу?
300 ₽
