Создан заказ №3529189
9 января 2019
Цель этой работы - исследование проблемы нахождения оптимального инвестиционного портфеля в случае, если совокупный доход инвестиций обычно - случайное распределенная переменная.
Как заказчик описал требования к работе:
Курсовая по предмету Управленческой экономике. методичка в приложении.
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Проблемой нахождения оптимального инвестиционного портфеля впервые, сформулированного во второй половине 20-го века, является объект изучения теории портфеля Марковица. Несмотря на сравнительную новинку теории, в течение короткого времени это получило такую популярность, что уже трудно найти область инвестиций, в которых это не использовалось бы.
Основной принцип подхода Марковица - рандомизация доходности и риски инвестиционного портфеля, который позволяет строить математическую модель задачи. (работа была выполнена специалистами Автор 24)
Теперь проблема оптимальных инвестиций содержит значительное количество формулировок, таких как существование или отсутствие коротких продаж, т.е. возможность одолжить денежные суммы, ограничения для средней доходности или отсутствия этого, минимизации риска в фиксированной средней доходности, и т.д. Все это свидетельствует об уместности и важности проблемы оптимальных инвестиций для современного общества и является причиной более подробного исследования методов его решения. Очевидно, что в экономике устойчивой потребности решения задачи на распределении денег между активами постоянно появляется. Один из типов проблемы инвестиций - многоступенчатый выбор, в котором это предназначается, которым инвестиции делаются неоднократно в течение длительного периода времени.
Решение такой задачи способно, чтобы увеличить значительно конкурентное преимущество фирмы, предоставив ему стабильность в долгосрочной перспективе. В веке информационных технологий на практике подавляющее большинство задач решено посредством численных методов программы и математические пакеты, которые особенно развиты с этой целью. Глубже изучение задачи поможет не только найти решение аналитически, но также и, возможно, значительно упростит алгоритм числового открытия решения.
Цель этой работы - исследование проблемы нахождения оптимального инвестиционного портфеля в случае, если совокупный доход инвестиций обычно - случайное распределенная переменная.
Вследствие множества формулировок проблемы инвестиций понятие оптимального портфеля требует спецификацию.
Есть два подхода к выбору лучшего портфеля.
Первый метод - выбор эффективных решений, когда один из портфелей лучше, чем другой по некоторому критерию, только если в другом параметре этот портфель хуже.
Второй метод - определение ведущего критерия и его увеличение, при некоторых условиях наложены на параметры, которыми остаются.
В этой работе будет использоваться второй подход. Таким образом, поскольку средняя доходность основного критерия инвестиционного портфеля будет выбрана, и риск отклонить среднее значение, будет параметр, на который наложены дополнительные условия.
Согласно описанной цели поставлены следующие задачи:
1. Создание математической модели задачи. Обзор существующих методов решения цели.
2. Анализ применения метода конического программирования к цели. Формулировка необходимых и достаточных условий оптимального инвестиционного портфеля.
3. Исследование задачи с использованием численных методов решения. Анализ ряда допустимых пунктов в тривиальном случае инвестиционного портфеля с двумя активамиПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
12 января 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Цель этой работы - исследование проблемы нахождения оптимального инвестиционного портфеля в случае, если совокупный доход инвестиций обычно - случайное распределенная переменная..docx
2019-01-15 16:19
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Обращались к Татьяне с просьбой оформить 2 Главу Дипломной работы как Практику. Автор не подвела, все прекрасно выполнила в обозначенный сжатый срок. Можно смело доверять!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
