Создан заказ №3552305
15 января 2019
(3 балла) Инвестор владеет тремя видами акций Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей
Как заказчик описал требования к работе:
Выполнить контрольную по финансам за 2 дня в двух вариантах. Пишите сразу сколько будет стоить контрольная.
Фрагмент выполненной работы:
(3 балла). Инвестор владеет тремя видами акций. Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей:
Общеэкономическая ситуация Вероятность Доходность акции А Доходность акции В Доходность акции С
Спад 0,30 -9 13 0
Без изменения 0,20 0 9 14
Незначительный подъем 0,30 9 4 16
Существенное оживление 0,20 12 -14 19
Определите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, если инвестор вкладывает 30% средств в акции А, 50% - в акции В, 20% - в акции С. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Предполагается, что доходность каждой ценной бумаги является некоррелированной с доходностью остальных ценных бумаг.
Для решения задачи необходимо определить
а) среднюю доходность по акциям А, В, С,
б) дисперсию для этих бумаг,
в) доходность и стандартное отклонение портфеля.
Решение:
Определим среднюю доходность акций по формуле:
= ,
где ki – доходность при определенной экономической ситуации;
Pi – вероятность.
Средняя доходность акции А:
k=-9×0,3+0×0,2+9×0,3+12×0,2=2,4
Средняя доходность акции В:
k=13×0,3+9×0,2+4×0,3-14×0,2=4,1
Средняя доходность акции С:
k=0×0,3+14×0,2+16×0,3+19×0,2=11,4
Определим дисперсию по формуле:
σ2=(ki-k)2×Pi
Дисперсия акции А:
σ2=(-9-2,4)2×0,3+(0-2,4)2×0,2+(9-2,4)2×0,3+(12-2,4)2×0,2=71,64
Дисперсия акции В:
σ2=(13-4,1)2×0,3+(9-4,1)2×0,2+(4-4,1)2×0,3+(-14-4,1)2×0,2=94,09
Дисперсия акции С:
σ2=(0-11,4)2×0,3+(14-11,4)2×0,2+(16-11,4)2×0,3+(19-11,4)2×0,2=58,24
Рассчитаем ожидаемую доходность портфеля при условии, что ...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
16 января 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
(3 балла) Инвестор владеет тремя видами акций Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей.docx
2020-03-28 22:14
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.6
Положительно
Поставили 20 из 25 баллов, что в общем-то не плохо. Огромное спасибо, за скорость выполнения
Хочешь такую же работу?
300 ₽
