Создан заказ №3579851
5 февраля 2019
Кейс 2 «Анализ гэпа дюрации для расчета возможных потерь по банковскому капиталу»
Как заказчик описал требования к работе:
Выполнить контрольную по рынку ценных бумаг за 2 дня в двух вариантах. Пишите сразу сколько будет стоить контрольная.
Фрагмент выполненной работы:
Кейс 2: «Анализ гэпа дюрации для расчета возможных потерь по банковскому капиталу».
Менеджеры банка анализируют баланс на предмет разрыва его срочной структуры. С помощью аналитического показателя дюрации необходимо рассчитать возможные потери по капиталу при данной структуре баланса при неблагопрятном изменении рыночной ставки процента.
На баланса банка находятся следующие чувствительные к процентной ставке АКТИВЫ:
- выданный на 3 года коммерческий кредит под 12% годовых на сумму 1000 ед.
- восьмилетняя казначейская облигация, номиналом в 300 ед. (работа была выполнена специалистами author24.ru) и приносящая 10% в год
- кассовые остатки составляют 100 ед.
На баланса банка находятся следующие чувствительные к процентной ставке ПАССИВЫ:
- срочный депозит, привлеченный на 1 год под 8% годовых на сумму 840 ед.
- четырехлетний депозитный сертификат, номиналом в 440 ед., по которому банк выплачивает 7 % годовых.
- капитал банка составляет 120 ед.
Попадает ли банк в зону риска с такой структурой баланса, если рыночные процентные ставки вырастут на 100 базисных пунктов?
Рассчитайте изменения в капитале банка.
P.S. Следует учесть, что в банковской практике, если кредит, как в нашем случае, выдан под фиксированную ставку, он все равно будет учтен при расчете дюрации, как если бы он был выдан по плавающей ставке.
Решение:
GAP = 1000*0,12+300*0,1+100 – 840*0,08 – 440*0,07 – 120=32 –
При увеличении процентных ставок на 100 базисных пунктов (=на 1%)
GAP = 1000*0,12+300*0,1+100 – 840*0,09-440*0,08-120=19,2 – т.е. банк не попал в зону рискаПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
6 февраля 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Кейс 2 «Анализ гэпа дюрации для расчета возможных потерь по банковскому капиталу».docx
2019-02-09 08:18
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.9
Положительно
Работа сделана в срок, но с большим количеством ошибок, только часть ошибок автор исправил. И перестал выходить на связь.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
