Создан заказ №3639455
13 февраля 2019
Ожидаемая доходность рыночного портфеля а стандартное отклонение его доходности
Как заказчик описал требования к работе:
решение задачи по теме моделирование рынка ценных бумаг
Фрагмент выполненной работы:
Ожидаемая доходность рыночного портфеля , а стандартное отклонение его доходности . Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15 б) 0,2 в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 6%.
Решение:
Бета-коэффициент – это число, описывающее взаимоотношение между изменением цены на актив и общим изменением рынка. (работа была выполнена специалистами author24.ru)
Определения бета-коэффициента : это соотношение ковариации доходности актива и среднерыночной к дисперсии рыночной доходности.
Можно воспользоваться следующей формулой для вычисления бета-коэффициента:
где ra - доходность изменения оцениваемого актива, rb – доходность рыночная, Cov - ковариация доходностей оцениваемого актива и рынка, Var - дисперсия рынка (применительно к нашей задаче это показатель σМ2 ).V a r {\displaystyle \mathrm {Var} )
Производим расчеты.
вариант а)
βа = 0,150,222 = 3,099
вариант б)
βа = 0,20,222 = 4,132
вариант в)
βа = -0,10,222 = -2,066.
Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ) предполагает, что доходность рискованного актива Се равна безрисковой доходности плюс премия за систематический риск:
Се = Cf + β (Ст – Cf),
где Cf – доходность безрисковых активов;
β – коэффициент, рассчитываемый д..Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
14 февраля 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Ожидаемая доходность рыночного портфеля а стандартное отклонение его доходности .jpg
2019-08-21 14:59
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Работа выполнена раньше срока. Выполнена очень хорошо. Спасибо огромное. Всем рекомендую.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
