Создан заказ №3648307
17 февраля 2019
Вариант 7 Ожидаемая доходность рыночного портфеля а стандартное отклонение его доходности
Как заказчик описал требования к работе:
Выполнить только 7 вариант (одна развернутая задача). Подробности во вложении.
Фрагмент выполненной работы:
Вариант 7.
Ожидаемая доходность рыночного портфеля , а стандартное отклонение его доходности . Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15 б) 0,2 в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 6%.
Решение:
) Определим бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15 б) 0,2 в) -0,1. (работа была выполнена специалистами Автор 24)
Бета-коэффициент принято считать мерой риска инвестиций в данный актив. При бета-коэффициенте больше единицы риск инвестиций выше, чем в среднем по рынку, а при бета-коэффициенте меньше единицы - наоборот.
Формула для вычисления бета-коэффициента:
βi = Cov (Еi; ЕМ)σМ2,
где ra - доходность изменения оцениваемого актива, rb – доходность рыночная, Cov - ковариация доходностей оцениваемого актива и рынка, σМ2 - дисперсия рынка.V a r {\displaystyle \mathrm {Var} )
Расчет :
βа) = 0,15(0,27)2 = 2,06
βб) = 0,2(0,27)2 = 2,74
βв) = -0,1(0,27)2 = -1,37.
2) В каждом случае определим равновесную ожидаемую доходность рискованного актива
Метод бета-коэффициента для расчета равновесной ожидаемой доходности рискованного актива использует Модель оценки капитальных активов (САРМ)...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
18 февраля 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Вариант 7
Ожидаемая доходность рыночного портфеля а стандартное отклонение его доходности .jpg
2019-02-21 12:58
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Большое спасибо автору за качественную работу! Работа выполнена за короткий срок.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
