Создан заказ №3903710
23 апреля 2019
Определите структуру портфеля ценных бумаг с нулевым риском состоящего их двух видов акций
Как заказчик описал требования к работе:
Срочно нужно написать решение задач по финансам ко вторнику. Список требований в файле.
Фрагмент выполненной работы:
Определите структуру портфеля ценных бумаг с нулевым риском, состоящего их двух видов акций, при следующих данных: стандартное отклонение доходности ценной бумаги А равно 16%; стандартное отклонение доходности ценной бумаги В равно 24%; коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг А и В =-1. Вычислите ожидаемую доходность портфеля с нулевым риском, если доходность ценной бумаги А = 12%, а доходность ценной бумаги В = 32%.
Решение:
Формула стандартного отклонения портфеля
σp =i=1nσ2*X2+2*i=1n-1j=i-1nσa*σb* Xa*Xb*rab
Где σa,b – стандартное отклонение доходности ценных бумаг a и b,
Xa,b-доходности ценных бумаг a и b
rab-коэффициент корелляции между доходностями ценных бумаг
Таким образом:
σp= 162*Xa2+242*Xb2+2*Xa*Xb*16*24*(-1)=0 (т.к портфель с нулевым риском.)
Заменим Xa на x, а Xb на y , возведем в квадрат обе части уравнения
256*x2+576*y2-768xy=0
64*(2x-3y)2=0
2x-3y=0
y=...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
24 апреля 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Определите структуру портфеля ценных бумаг с нулевым риском состоящего их двух видов акций.jpg
2019-04-27 18:09
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Alesia1978 наверное самый лучший из исполнителей работающих на этом сайте. Работа была выполнена очень быстро и подробно. Всем рекомендую именно этого автора. Спасибо Вам огромное!!!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
