Создан заказ №3909224
25 апреля 2019
Имеются данные об индексе РТС за 30 последовательных дней 20** года 25 10 26
Как заказчик описал требования к работе:
Задание: решить контрольную по финансам, срок 2 дня, очень нужно! Расписывайте, пожалуйста, подробное решение для каждой задачи.
Фрагмент выполненной работы:
Имеются данные об индексе РТС за 30 последовательных дней 20** года:
25.10. 26.10. 27.10. 30.10. 31.10. 01.11. 02.11. 03.11. 07.11. 08.11.
Цена, у.е. 1620,28 1630,86 1648,44 1636,05 1626,18 1614,83 1645,51 1645,51 1641,50 1676,56
09.11. 10.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11. 20.11. 21.11. 22.11.
Цена, у.е. 1675,22 1695,98 1707,61 1717,63 1706,80 1706,99 1714,44 1713,19 1691,69 1699,95
23.11 24.11 27.11 28.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 04.12
Цена, у.е. (работа была выполнена специалистами author24.ru) 1710,40 1713,29 1723,38 1737,22 1730,62 1765,31 1710,40 1713,29 1723,38 1737,22
1. Рассчитайте соответствующий ряд ежедневных доходностей
2. Вычислите ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности акции.
Решение:
. Для расчета ряда ежедневных доходностей определим значения доходностей индекса РТС по формуле:
di=pi-pi-1pi-1×100%
где pi – цена в i-й день 20** года;
pi-1 – цена в предыдущий день 20** года.
Получим:
25.10. 26.10. 27.10. 30.10. 31.10. 01.11. 02.11. 03.11. 07.11. 08.11.
Цена, у.е. 1620,28 1630,86 1648,44 1636,05 1626,18 1614,83 1645,51 1645,51 1641,50 1676,56
di, %
х
0,653 1,078 -0,752 -0,603 -0,698 1,900 0,000 -0,244 2,136
09.11. 10.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11. 20.11. 21.11. 22.11.
Цена, у.е. 1675,22 1695,98 1707,61 1717,63 1706,80 1706,99 1714,44 1713,19 1691,69 1699,95
di, %
-0,080 1,239 0,686 0,587 -0,631 0,011 0,436 -0,073 -1,255 0,488
23.11 24.11 27.11 28.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 04.12
Цена, у.е. 1710,40 1713,29 1723,38 1737,22 1730,62 1765,31 1710,40 1713,29 1723,38 1737,22
di, %
0,615 0,169 0,589 0,803 -0,380 2,004 -3,111 0,169 0,589 0,803
Как видно, доходность индекса РТС была подвержена постоянным колебаниям на протяжении анализируемого периода.
2. Ожидаемое значение доходности акции рассчитаем по формуле средней арифметической простой:
d=diN
где N – общее число наблюдений.
Стандартное отклонение доходности акций рассчитывается по формуле:
σ=(di-d)2N
Составим таблицу:
26.10. 27.10. 30.10. 31.10. 01.11. 02.11. 03.11. 07.11. 08.11. 09.11.
Цена, у.е. 1630,86 1648,44 1636,05 1626,18 1614,83 1645,51 1645,51 1641,50 1676,56 1675,22
di, %
0,653 1,078 -0,752 -0,603 -0,698 1,900 0,000 -0,244 2,136 -0,080
(di-d)2
0,1656 0,6922 0,9952 0,7213 0,8911 2,7354 0,0605 0,2398 3,5715 0,1062
10.11. 13.11. 14.11. 15.11...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
26 апреля 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Имеются данные об индексе РТС за 30 последовательных дней 20** года
25 10 26.docx
2019-04-29 16:23
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Задачи по "Риск-менеджменту" выполнены идеально, быстро, качественно.
Рекомендую!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
