Создан заказ №4022956
18 мая 2019
Целью курсового проекта является разработка проектных решений по информационно-методологическому обеспечению исследования гетероскедастичности в эконометрических моделях парной регрессии.
Как заказчик описал требования к работе:
В работе должно быть:
Введение
1. Аналитическая часть
1.1… 1.2… [1.3…] 2. Проектная часть
2.1. Информационно-методическое обеспечение эконометрического исследования
2.2. Пример эконометрического исследования
Заключение
Список использованных источников
(с указанием страниц)
Вся информация есть в фай
ле, пожалуйста, ознакомьтесь прежде чем взяться. Мне необходима курсовая и файл Excel
подробнее
Фрагмент выполненной работы:
Введение
При проведении регрессионного анализа, основанного на методе наименьших квадратов, на практике следует обратить внимание на проблемы, связанные с выполнимостью свойств случайных отклонений модели. Одной из ключевых предпосылок МНК является условие постоянства дисперсий случайных отклонений. Данное условие подразумевает, что, несмотря на то, что при каждом конкретном наблюдении случайное отклонение может быть либо большим, либо меньшим, не должно быть некой априорной причины, вызывающей большую ошибку (отклонение). (работа была выполнена специалистами Автор 24) Выполнимость данной предпосылки называется гомоскедастичностью. Невыполнимость данной предпосылки называется гетероскедастичностью.
Актуальность темы обусловлена тем, что для эффективного использования эконометрических моделей необходимо соблюдение определённых правил, в числе которых находится условие гомоскедастичности остатков.
Гетероскедастичность может быть вызвана следующими причинами:
Разброс в значениях переменных.
Наличие резко выделяющихся наблюдений.
Ошибки спецификации модели (наличие пропущенных переменных).
Ассиметрия распределения данных по какой-либо экзогенной переменной.
Ошибки в преобразовании данных.
Обычно проблема гетероскедастичности характерна для моделей, построенных на пространственных данных. Наличие гетероскедастичности влечет за собой следующие последствия:
Оценки коэффициентов модели остаются линейными и несмещенными, но перестают быть эффективными. Оценки не будут даже асимптотически эффективными.
Дисперсия случайного отклонения рассчитывается со смещением, поэтому дисперсии оценок или параметров модели также являются смещенными оценками;
Выводы о качестве регрессионной модели, сделанные на основании t- и F-статистик, становятся ненадежными, а заключение, сделанное на основании этих статистик, может быть ошибочным.
Следовательно, при присутствии гетероскедастичности, модель не может давать адекватные прогнозы, и ее использование становится нецелесообразным. Поэтому при построении регрессионную модель необходимо тестировать на наличие гетероскедастичности. Если по результатам анализа гетероскедастичность обнаруживается, исходная модель не может быть использована и требует проведения преобразований с целью устранения гетероскедастичности.
Целью курсового проекта является разработка проектных решений по информационно-методологическому обеспечению исследования гетероскедастичности в эконометрических моделях парной регрессии.
Исходя из поставленной цели, в данном курсовом проекте необходимо выполнить следующие задачи:
Определить особенности парного регрессионного анализа;
Раскрыть сущность гетероскедастичности;
Описать методы определения гетероскедастичности;
Выявить возможные последствия гетероскедастичности;
Методы смягчения проблемы гетероскедастичности;
Разработать информационно-методологическое обеспечение;
Апробировать разработанное методологически-информационное обеспечение.
Объектом исследования является эконометрические модели.
Предметом исследования являются признаки гетероскедастичности в эконометрических моделях парной регрессии.
Зная природу данных, проблему гетероскедастичности можно предвидеть и попытаться устранить ее на этапе спецификации модели. Однако чаще всего проблему обнаружения гетероскедастичности приходится решать уже после оценивания регрессионной модели.
Для выявления проблемы гетероскедастичности в данном курсовом проекте будут использоваться следующие методы:
1.Графический анализ
2.Тест Голдфелда-Квандта
3.Тест Парка
4.Тест Глейзера
При обнаружении гетероскедастичности ее необходимо устранить. Для этого используется взвешенный метод наименьших квадратов.
В качестве входной информации для проведения исследованияв данном курсовом проекте использованы сведения об объеме поступления денежных средств от оказания платных услуг на расчетный счет Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад №1 п. Козлово и данные о расходовании денежных средств на оплату продуктов питания за счет внебюджетных средств. Для исследования использованы данные за 2013-2015 гг. с разбивкой по месяцам, полученные из регистров бухгалтерского учета и отчетности бухгалтерии учреждения.
В качестве информационной базы исследования выступили работы таких авторов как Балаш В.А. [1], Бородич С.А [2], Варюхин, А.М. [3], Дорохина Е.Ю. [4], Елисеева И.И. [5, 6], Магнус Я.Р. [7], Новиков А.И. [8], Тихомиров Н.П. [9], Шевченко Н.И. [10] и Шалабанов А.К. [11]Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
21 мая 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Целью курсового проекта является разработка проектных решений по информационно-методологическому обеспечению исследования гетероскедастичности в эконометрических моделях парной регрессии..docx
2019-05-24 18:42
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор выполняет работу очень быстро и качественно. потребовалась всего одна корректировка, с которой он справился раньше срока. очень оперативно и профессионально! Работа написана на 4. все устраивает и я очень довольна. Рекомендую!)
Хочешь такую же работу?
300 ₽
