Создан заказ №4066663
28 мая 2019
1 Требуется найти портфель минимального риска из трёх активов при заданной доходности портфеля mu
Как заказчик описал требования к работе:
Решение контрольной работы, вариант 6. Описание решения задач.
Фрагмент выполненной работы:
1. Требуется найти портфель минимального риска из трёх активов при заданной доходности портфеля mu, если известны средние доходности активов mu_1, mu_2, mu_3 и матрица ковариаций этих активов V. В ответе указать как сам минимальный потрфель, так и его риск.
В задаче № 2 требуется вычислить внутреннюю цену облигации, дюрацию Маколея, модифицированную дюрацию Маколея и приближённое значение внутренней цены облигации при изменении процентной ставки на базисных пунктов, найденное с помощью дюрации. (работа была выполнена специалистами Автор 24)
№ 1
4 2 -5
V= 2 4 -2
-5 -2 9
ожидаемая доходность портфеля mu= 0,15
средняя доходность активов mu_1 mu_2 mu_3
0,10 0,20 0,30
№ 2
срок до погашения n =
5 лет,
купонная ставка c =
0,13 ,
номинальная стоимость N =
12500 рублей,
исходный уровень рыночной ставки i = 0,10 .
изменение рыночной ставки i 25 б.п.
РЕШЕНИЕ
Решение:
№ 1
4 2 -5
V= 2 4 -2
-5 -2 9
ожидаемая доходность портфеля mu= 0,15
средняя доходность активов mu_1 mu_2 mu_3
0,10 0,20 0,30
№ 2
срок до погашения n =
5 лет,
купонная ставка c =
0,13 ,
номинальная стоимость N =
12500 рублей,
исходный уровень рыночной ставки i = 0,10 .
изменение рыночной ставки i 25 б.п.
2. Дюрацию Маколея можно найти по следующей формуле:
С=сN=0.1312500= 1625 руб...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
29 мая 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
1 Требуется найти портфель минимального риска из трёх активов при заданной доходности портфеля mu.docx
2019-06-01 09:53
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
4 - ставлю за то что получила зачет. 3 + - автор не уложился в срок, но был настроен мирно, компенсировал убытки, мне пришлось срочно доделывать задачи.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
