Создан заказ №4415479
30 ноября 2019
Калибровка моделей краткосрочных процентных ставок (Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White, Black-Karasinski,
Как заказчик описал требования к работе:
Предмет теория финансов.Надо сделать проект
Литература:
Начать можно с Hull (Ch. 23, 24) и Shreve (Part II: Chapter 10 (10.1, 10.2)). Для более глубокого понимания можно читать Brigo (книга очень продвинутая, можно глянуть только часть II).
Содержание:
Необходимо выбрать модель динамики процен
тной ставки, кратко описать суть модели, откалибровать ее параметры и оценить какую-нибудь облигацию на основе этой модели (можно через формулы, но можно и через Монте-Карло с прогнозированием спотовой процентной кривой).
Комментарий преподавателя:Описательная часть должна быть небольшой. А расчетная должна содержать комментарии. Каких-то критериев по объему нет
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
100 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
1 декабря 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Калибровка моделей краткосрочных процентных ставок (Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White, Black-Karasinski,.docx
2019-12-04 12:57
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Отзывчивый автор, всегда на связи! Работа выполнена в полном объеме, качественно и оперативно!