Создан заказ №4715847
9 марта 2020
Оценка инвестиционной стратегии на базе ESG-фактора
Как заказчик описал требования к работе:
Курсовая работа "Оценка факторной стратегии на базе ESG-фактора".
---
План:
1 глава - описание факторной стратегии на базе ESG-фактора,
2 глава - построение портфеля ценных бумаг на рынке США на базе факторной стратегии сформулированной в 1 главе
3 глава - тестирование построенного портфеля, его к
алибровка.
---
Курсовая работа должна быть написана на базе американской статьи по ESG в факторных стратегиях прикрепленная в файлах
подробнее
Фрагмент выполненной работы:
Введение
В современных рыночных условиях процесс инфляции, которая официально имеет невысокий темп роста в 3%, обесценивает свободные средства граждан и организаций, так как доход от вкладов в надежные банки также снижается. В условиях перманентного наличия свободных денежных средств хозяйствующим субъектам приходится делать выбор как сохранить свои деньги в реальной первоначальной сумме, не прибегая к долгосрочным инвестициям в низколиквидные, недвижимость, например, или быстроизнашивающиеся или морально устаревающие, автомобиль, например, активы. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Скачки курса валют и возможность получить больший доход также заставляют экономические субъекты искать альтернативные способы вложения денежных средств.
Вложения в высоколиквидные активы, акции, становятся все более популярными среди населения. Масштабная глобализация, широкий охват информационных технологий позволяет выбрать инструмент и площадку, наиболее отвечающий целям инвестора. Закон роста доходности финансовых инструментов с ростом риска вложений требуют всесторонней оценки и мало поддаются статистическому прогнозированию. Тем не менее всевозможные рейтинги самых высокодоходных акций, устойчивых компаний некоторое время назад пополнились ESG фактором, оценкой компаний с точки зрения уровня развития совокупности экологических, социальных и управленческих показателей.
Целью данной работы является сформировать оптимальный по доходности и риску портфель ценных бумаг на рынке США на базе ESG фактора. В процессе выполнения работы необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть теоретические основы факторной стратегии на базе ESG фактора, разработанные американской компанией MSCI;
- рассмотреть рейтинг лучших компаний по версии MSCI с точки зрения ESG фактора, оценить уровень корреляции между дивидендной доходностью компаний рейтинга и показателями, оцениваемыми компанией;
- выбрать восемь компаний для формирования портфеля инвестиций, произвести расчеты оптимального портфеля по методу Марковица, рассматривая ежемесячные котировки акций с марта 2019 года по февраль 2020 года;
- найти оптимальный вариант максимизирующий доходность при минимально заданном уровне риска статистическими методами и поиском оптимального решения;
- произвести калибровку портфеля на основании прогнозных значений стоимости акций с помощью трендового анализа в Excel, рассчитать доходность и риск с учетом прогноза, сделать вывод о необходимости внесения изменений в первоначально составленный портфель.Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
12 марта 2020
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Оценка инвестиционной стратегии на базе ESG-фактора.docx
2020-03-15 11:56
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Дмитрий Владимирович, спасибо вам большое!)
Работа мне и преподавателю очень понравилась.
Все выполнено в оговоренные сроки.
В будущем всегда буду обращаться к вам)
Хочешь такую же работу?
300 ₽
