Создан заказ №4746750
17 марта 2020
Взаимосвязь между микропруденциальным и макропруденциальным регулирование.
Как заказчик описал требования к работе:
Важным требованием является оригинальность: минимум 75%, остальное все по ГОСТу(14 шрифт, times new roman, интервал 1,5 и т.д.) список литературы не требуется. По объёму эссе должно быть до 10 страниц включая титульный лист.
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Макропруденциальное регулирование представляет собой надзор за финансовым сектором с использованием агрегированных показателей финансовой стабильности, экономических циклов, состояния экономики. Основным отличием макропруденциального подхода к регулированию является расширенное понятие риска, включающее в себя множество рисков банковской или финансовой системы в целом. По сравнению с микропруденциальным надзором, который направлен на мониторинг стабильности отдельных организаций финансового сектора, макропруденциальный анализ определяет проблемы сектора в целом, нивелирует влияние бизнес-циклов и способствует устойчивости к разного рода шокам [2].
Окончательный вариант мер пруденциальной политики называется Базель III и был разработан в Базельском Комитете по банковскому надзору. (работа была выполнена специалистами Автор 24)
Помимо документов, издаваемых официальными институтами, существуют некоторые научные публикации, подтверждающие необходимость изменений. Пути стабилизации финансового сектора как реакция на финансовый кризис искали (в том числе) и другие специалисты.
Целью настоящего эссе является анализ взаимосвязи макропруденциальной политики и микропруденциальной политики анализ на общем уровне приводит к анализу развития требований к одному из важнейших направлений регулирования - банковскому капиталу. Вновь разработанная концепция структуры капитала содержит как микропруденциальную, так и макропруденциальную составляющую, которая обсуждается в связи с целями и инструментами макропруденциальной политики.
Анализ регулятивного капитала
Если проанализировать развитие требований к структуре регулятивного капитала, то можно увидеть первоначальный полностью микропруденциальный подход, который фактически отвечает потребностям воздействия на системный риск, а также включает в себя макропруденциальные требования. Первое правило регулирования достаточности капитала включало механизмы, оказывающие косвенное влияние на макроэкономический уровень, но это влияние было в основном негативным. Установленные в настоящее время требования к структуре и объему капитала реагируют, в частности, на предыдущие, менее подходящие концепции.
Регулирование достаточности капитала было впервые сформулировано в 1988 году в документе International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, в настоящее время именуемом Базель I (BCBS 1988).
Она касалась только кредитного риска банков, в то время как отношение регулятивного капитала к рискованным активам (RWA) определялось на уровне не менее 8 % [7].
Структура капитала для расчета достаточности капитала должна была соответствовать требованию о минимально 50 % - ном присутствии так называемого основного капитала.
Она включала оплаченный капитал и раскрытые резервы. Максимальный включаемый уровень дополнительного капитала (Уровень 2), который был менее надежен по сравнению с уровнем 1, был ограничен величиной уровня 1. За последние пять лет до погашения включительная часть субординированного долга уменьшалась на 20% в год. Максимальный узнаваемый уровень составлял 50 % от уровня 1.
Признание дополнительных компонентов капитала осуществлялось в соответствии с решениями национальных компетентных органов банковского надзора [1, c. 197].
В 1996 году было принято соглашение о капитале BCBS (1996), в котором рыночные риски, помимо кредитного риска, включались в расчет достаточности капитала. К определению капитала был добавлен Уровень 3, устанавливающий, что этот компонент совокупного капитала может покрывать только потребность в капитале для рыночных рисков.
Соглашение включало в себя краткосрочную субординированную задолженность, для погашения которой первоначально требовалось два года; она не могла быть обеспечена и погашена до наступления срока действия договора. Капитал уровня 3 был подвергнут двум ограничениям. Он не мог превышать 2,5 кратного капитала (Уровень 1 и уровень 2), который останется располагаемым после покрытия кредитного риска, и в то же время сумма уровня 2 и уровня 3 не должна была превышать основной капитал уровня 1 [8].
Негативным аспектом такого подхода, оказывающего макроэкономическое воздействие, является то, что качество отдельных кредитных рисков не соблюдается, когда 100%-ный вес риска применяется ко всем частным небанковским клиентам независимо от оценки вероятности их дефолта. Это был сигнал отдать предпочтение выделению банковских ресурсов на государственный долг (например, на казначейские векселя) вместо финансирования частного сектора.Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
18 марта 2020
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Взаимосвязь между микропруденциальным и макропруденциальным регулирование..docx
2020-03-21 14:15
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Зачет. Тему Эссе раскрыл автор полностью, единственное не было списка литературы. Автора рекомендую.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
