Создан заказ №5111071
13 мая 2020
Prediction of volatility during world financial distress 2020
Как заказчик описал требования к работе:
Introduction and literature review on topic-"prediction of volatility during world financial distress". Firstly, there should be evidence on what GARCH-type models of volatility works more accurate. Secondly, what variables have good explanatory power in prediction of volatility. In our model depend
ent variable are two daily volatility of market indexes( RTS and SP500). The independent variables are : volatility of metals, oil, gas and interest rates s.t. Libor (pure rates, not volatility). Moreover, there are two data sets: first one from 31 dec 2010 to 31 dec 2019 and the second one - from 1 January 2020 to 15 May 2020. The idea is to see which predictors work better during crisis.
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
16 мая 2020
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Prediction of volatility during world financial distress 2020.docx
2020-05-19 12:17
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Автор большая молодец, все было сделано в сроки. Все замечания своевременно учитывались и тут же же вносились изменения! Большое спасибо
Хочешь такую же работу?
300 ₽
