Создан заказ №528183
1 апреля 2015
Семинар 7. Взаимосвязь риска и доходности и Семинар 8. Оценка стоимости опционов
Как заказчик описал требования к работе:
Семинар 7. Взаимосвязь риска и доходности
Задание 1. Улыбка волатильности
Выберите компанию, акции которой обращаются на рынке. Скачайте ежеминутные котировки ее акций за предыдущую неделю. За каждый час торгов (первый, второй, ... последний) по отдельности посчитайте риск (стандартное отклонение д
оходности). Найдите среднее арифметическое риска за каждый первый час торгов с понедельника по пятницу, потом за каждый второй час торгов с понедельника по пятницу, ... и т.д. Постройте график, где по вертикали - значение риска, а по горизонтали - номер часа торгов (первый, второй, ... последний). У вас должна получиться "улыбка волатильности".
Презентуйте итоги. Сдайте преподавателю аккуратно оформленное решение задания.
Задание 2. CAPM
Выберите компанию, акции которой обращаются на рынке. Вам необходимо будет рассчитать наиболее корректное значение Бета-коэффициента для этой компании. Для этого выберите 6 разных вариантов расчета Бета-коэффициента: с разной длиной всей выборки и с разными интервалами (т.е. разной частотой наблюдений) внутри выборки. Например: длина выборки 10 лет, а длина интервалов (частота наблюдений) - шесть месяцев. Рассчитайте шесть разных Бета-коэффициентов. На основе котировок акции за предыдущий месяц определите, какой из Бета-коэффициентов лучше отражает реальное положение дел.
Презентуйте итоги.
Семинар 8. Оценка стоимости опционов
Задание 1. Биномиальная модель. Модель Блэка-Шоулза как предельная форма биномиальной модели
Рассчитайте стоимость двухмесячного опциона колл согласно модели Блэка-Шоулза, если цена исполнения 173 рублей, а текущая цена 165 рублей, безрисковая ставка 6% годовых, средняя ежемесячная доходность акций компании за последний год 1,5%, а ежемесячное стандартное отклонение 3,4%
Как изменится стоимость опциона, если цена исполнения увеличится до 190 рублей?
Как изменится стоимость опциона (первоначальное условие), если риск акций сократится вдвое?
Презентуйте итоги, загрузите решение задания на портал
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
2 апреля 2015
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Семинар 7. Взаимосвязь риска и доходности и Семинар 8. Оценка стоимости опционов .docx
2018-06-11 14:04
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Все сделали очень быстро и качественно, спасибо огромное!) обращусь еще и не раз
Хочешь такую же работу?
300 ₽
