Создан заказ №689274
24 июля 2015
Вариант № 3 Ситуационная (практическая) задача № 1 Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям
Как заказчик описал требования к работе:
Оформить все графики в контрольной; 2. начертить схемы в соответствие со стандартами (можно в графическом редакторе на пк). Работу нужно сдавать в пятницу, поэтому 2 дня на выполнение максимум. Подробное задание прикрелено.
Фрагмент выполненной работы:
Вариант № 3.
Ситуационная (практическая) задача № 1
Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям,
а также данные о доходности компании.
№ цена доходность уровень № цена доходность уровень
акции, капитала, дивидендов,
акции, капитала, дивидендов,
долл. % %
долл. % %
США
США
1 25 15,2 2,6 10 24 12,7 2,4
2 20 13,9 2,1 11 25 15,3 2,6
3 15 15,8 1,5 12 26 15,2 2,8
4 34 12,8 3,1 13 26 12,0 2,7
5 20 6,9 2,5 14 20 15,3 1,9
6 33 14,6 3,1 15 20 13,7 1,9
7 28 15,4 2,9 16 13 13,3 1,6
8 30 17,3 2,8 17 21 15,1 2,4
9 23 13,7 2,4 18 31 15,0 3,0
Требуется:
Построить корреляционное поле между ценой акции и уровнем дивидендов. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между уровнем дивидендов и ценой.
Оценить тесноту линейной связи между ценой акции и уровнем дивидендов с надежностью 0,95.
Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости цены акции от уровня дивидендов.
Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишераоценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 цены акции, если дивиденды составляют 2,2%.
Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8.Проанализировать статистическую значимость коэффициентовмножественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для нихдоверительные интервалы.
9.Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 величины цены акции компании с доходностью капитала 17% и уровнем дивидендов 2,2%.
13.Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по:критерию Стьюдента; критерию %2. Сравнить полученные результаты.
Решение:
Построить корреляционное поле между ценой акции и уровнем дивидендов. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между уровнем дивидендов и ценой.
Построим поле рассеяния:
Рис. 1. Корреляционное поле
Из рисунка видно, что между факторным и результирующим показателей существует связь: чем выше уровень диведендов, тем выше цена акции. Можно также предположить, что форма связи между факторным и результирующим показателем линейная, а связь может быть сильнее, чем средняя.
Математически данная зависимость запишутся в виде:
y = α0+ α1x1 +
- случайная переменная.
Оценить тесноту линейной связи между ценой акции и уровнем дивидендов с надежностью 0,95.
Составим расчетную таблицу:
Табл.1
i yi xi1 xi12 yi xi1 yi2
1 25 2,6 6,76 65 625
2 20 2,1 4,41 42 400
3 15 1,5 2,25 22,5 225
4 34 3,1 9,61 105,4 1156
5 20 2,5 6,25 50 400
6 33 3,1 9,61 102,3 1089
7 28 2,9 8,41 81,2 784
8 30 2,8 7,84 84 900
9 23 2,4 5,76 55,2 529
10 24 2,4 5,76 57,6 576
11 25 2,6 6,76 65 625
12 26 2,8 7,84 72,8 676
13 26 2,7 7,29 70,2 676
14 20 1,9 3,61 38 400
15 20 1,9 3,61 38 400
16 13 1,6 2,56 20,8 169
17 21 2,4 5,76 50,4 441
18 31 3 9 93 961
Σ 434 44,3 113,09 1113,4 11032
среднее 24,11 2,46 6,28 61,86 612,89
Найдем коэффициент парной корреляции для :
Коэффициент корреляции принимает значения от -1 до +1. Положительное его значение свидетельствует о наличии прямой связи, отрицательное - об обратной. Итак, в данном случае имеет место прямая положительная связь.
проверим, существенно ли отличается найденный коэффициент корреляции от нуля. Найдем:
Сравним с квантилем распределения Стьюдента
Т.к. 11,327 >2,120, то коэффициент корреляции существенно отличается от нуля и существует сильная линейная зависимость между y и
Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости цены акции от уровня дивидендов.
Методом наименьших квадратов найти оценки линейных уравнений регрессии:
таким образом, получаем уравнение регрессии:
Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
Коэффициент детерминации: , т.е. вариация цен акций на 88,9% объясняется уровнем дивидендов.
Фактическое значение F-статистики Фишера
Для оценки статистической значимости коэффициентов регрессии найдем , признается статистическая значимость коэффициентов регрессии.
Найдем доверительную полосу для уравнения регрессии , построим вспомогательную таблицу: (таблица 2)
Табл.2
i yi xi1 ỹi ỹi -yi (ỹi -yi )2 (xi1-x1)2 Sy 2,12*Sy
1 25 2,6 25,68 0,68 0,46 0,02 0,97 2,06
2 20 2,1 20,10 0,10 0,01 0,13 1,17 2,48
3 15 1,5 13,42 -1,58 2,50 0,92 2,10 4,45
4 34 3,1 31,25 -2,75 7,57 0,41 1,56 3,31
5 20 2,5 24,56 4,56 20,82 0,00 0,93 1,98
6 33 3,1 31,25 -1,75 3,06 0,41 1,56 3,31
7 28 2,9 29,02 1,02 1,04 0,19 1,27 2,69
8 30 2,8 27,91 -2,09 4,38 0,11 1,14 2,42
9 23 2,4 23,45 0,45 0,20 0,00 0,94 1,99
10 24 2,4 23,45 -0,55 0,30 0,00 0,94 1,99
11 25 2,6 25,68 0,68 0,46 0,02 0,97 2,06
12 26 2,8 27,91 1,91 3,63 0,11 1,14 2,42
13 26 2,7 26,79 0,79 0,63 0,06 1,04 2,21
14 20 1,9 17,88 -2,12 4,51 0,31 1,44 3,05
15 20 1,9 17,88 -2,12 4,51 0,31 1,44 3,05
16 13 1,6 14,53 1,53 2,35 0,74 1,93 4,09
17 21 2,4 23,45 2,45 5,99 0,00 0,94 1,99
18 31 3 30,14 -0,86 0,75 0,29 1,41 2,98
Σ 434,00 44,30 434,32 0,32 63,18 4,06 22,89 48,54
среднее 24,11 2,46
, для каждого xi1 рассчитаем
,
, где . Результаты расчетов для каждого приведены в таблице 2.
Прогнозные значения факторов подставляют в модель и получают точечные прогнозные оценки изучаемого показателя...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
25 июля 2015
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Вариант № 3
Ситуационная (практическая) задача № 1
Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям.docx
2015-07-28 20:46
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор относится к заданиям очень ответственно, всегда на связи, работу выполнил на отлично!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
